PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TACK с XRLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TACK с XRLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и FundX Conservative ETF (XRLX).

TACK и XRLX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TACK - это активно управляемый фонд от Fairlead. Фонд был запущен 22 мар. 2022 г.. XRLX - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TACK и XRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и FundX Conservative ETF (XRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TACK и XRLX

2026 (YTD)202520242023
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund		2.15%10.93%11.76%9.06%
XRLX
FundX Conservative ETF		-2.19%7.85%17.61%7.14%

Доходность по периодам

С начала года, TACK показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у XRLX с доходностью -2.19%.

TACK

1 день
0.40%
1 месяц
-3.74%
С начала года
2.15%
6 месяцев
2.45%
1 год
13.43%
3 года*
9.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

XRLX

1 день
0.56%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-0.74%
1 год
10.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fairlead Tactical Sector Fund

FundX Conservative ETF

Часто сравнивают с TACK:
TACK с MOODTACK с SPYTACK с VOOTACK с QQQTACK с AORTACK с SWANTACK с BST
Часто сравнивают с XRLX:
XRLX с ONOFXRLX с XCORXRLX с ESBGXRLX с ALLWXRLX с TBFGXRLX с QQWZXRLX с TRTY

Сравнение комиссий TACK и XRLX

TACK берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии XRLX в 1.63%.

XRLX
FundX Conservative ETF
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund

Доходность на риск

TACK vs. XRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TACK
Ранг доходности на риск TACK: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TACK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TACK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TACK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TACK: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TACK: 6363
Ранг коэф-та Мартина
XRLX
Ранг доходности на риск XRLX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRLX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRLX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRLX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRLX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRLX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TACK c XRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и FundX Conservative ETF (XRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TACKXRLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.90

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.34

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.25

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.72

6.09

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TACK vs. XRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TACK на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XRLX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TACK и XRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TACKXRLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.90

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.10

-0.52

Корреляция

Корреляция между TACK и XRLX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TACK и XRLX

Дивидендная доходность TACK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности XRLX в 2.84%

TTM2025202420232022
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund		1.24%1.18%1.26%1.29%0.89%
XRLX
FundX Conservative ETF		2.84%2.77%1.66%1.68%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TACK и XRLX

Максимальная просадка TACK за все время составила -14.49%, что меньше максимальной просадки XRLX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACK и XRLX.

Загрузка...

Показатели просадок

TACKXRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.49%

-15.33%

+0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.74%

-8.91%

-0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-3.89%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-1.78%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.84%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TACK и XRLX

Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и FundX Conservative ETF (XRLX) имеют волатильность 4.06% и 4.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TACKXRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

4.15%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

6.48%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

11.97%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.33%

11.18%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.33%

11.18%

+0.15%