PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TACK с XRLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TACK с XRLX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TACK (Fairlead Tactical Sector Fund) and XRLX (FundX Conservative ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, TACK returned 13.21% vs 14.99% for XRLX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TACK charges 0.76%/yr vs 1.63%/yr for XRLX.

Доходность

Сравнение доходности TACK и XRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и FundX Conservative ETF (XRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TACK показывает доходность 5.30%, что значительно ниже, чем у XRLX с доходностью 5.80%.

TACK

1 день
-0.06%
1 месяц
0.46%
С начала года
5.30%
6 месяцев
4.38%
1 год
13.21%
3 года*
11.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

XRLX

1 день
-1.63%
1 месяц
-0.37%
С начала года
5.80%
6 месяцев
5.49%
1 год
14.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TACK и XRLX

2026 (YTD)202520242023
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund		5.30%10.93%11.76%10.16%
XRLX
FundX Conservative ETF		5.80%7.85%17.61%7.14%

Correlation

The correlation between TACK and XRLX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2023 г.

0.77

The correlation between TACK and XRLX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TACK и XRLX

Секторы
TACK
XRLX

Технологии

14.8%
37.5%

Здравоохранение

12.4%
6.4%

Недвижимость

12.3%
1.5%

Потребительский защитный сектор

12.3%
4.1%

Промышленность

12.0%
8.7%

Коммунальные услуги

11.9%
2.9%

Энергетика

11.5%
3.7%

Сырьевые материалы

10.8%
3.0%

Потребительский циклический сектор

1.7%
8.8%

Коммуникационные услуги

0.2%
11.1%

Финансовые услуги

-

12.4%

Технологии

TACK
14.8%
XRLX
37.5%

Здравоохранение

TACK
12.4%
XRLX
6.4%

Недвижимость

TACK
12.3%
XRLX
1.5%

Потребительский защитный сектор

TACK
12.3%
XRLX
4.1%

Промышленность

TACK
12.0%
XRLX
8.7%

Коммунальные услуги

TACK
11.9%
XRLX
2.9%

Энергетика

TACK
11.5%
XRLX
3.7%

Сырьевые материалы

TACK
10.8%
XRLX
3.0%

Потребительский циклический сектор

TACK
1.7%
XRLX
8.8%

Коммуникационные услуги

TACK
0.2%
XRLX
11.1%

Финансовые услуги

TACK

-

XRLX
12.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fairlead Tactical Sector Fund

FundX Conservative ETF

Часто сравнивают с TACK:
TACK с MOODTACK с SPYTACK с QQQTACK с VOOTACK с AORTACK с SWANTACK с BST
Часто сравнивают с XRLX:
XRLX с ONOFXRLX с XNAVXRLX с XCORXRLX с ESBGXRLX с TBFGXRLX с QQWZXRLX с ALLW

Доходность на риск

TACK vs. XRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TACK
Ранг доходности на риск TACK: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TACK: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TACK: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TACK: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TACK: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TACK: 4646
Ранг коэф-та Мартина
XRLX
Ранг доходности на риск XRLX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRLX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRLX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRLX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TACK c XRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и FundX Conservative ETF (XRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TACKXRLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.71

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.40

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

2.40

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.08

10.36

-3.28

TACK vs. XRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TACK на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XRLX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TACK и XRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TACK и XRLX

Максимальная просадка TACK за все время составила -14.49%, что меньше максимальной просадки XRLX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACK и XRLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TACKXRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.49%

-15.33%

+0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.85%

-6.28%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-2.36%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-1.70%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.45%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности TACK и XRLX

Текущая волатильность для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) составляет 2.83%, в то время как у FundX Conservative ETF (XRLX) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что TACK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TACKXRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

4.02%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

7.48%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.68%

8.85%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.23%

11.17%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.23%

11.17%

+0.06%

Сравнение комиссий TACK и XRLX

TACK берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии XRLX в 1.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TACK и XRLX

Дивидендная доходность TACK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности XRLX в 2.62%

ПозицияTTM2025202420232022
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund		1.21%1.18%1.26%1.29%0.89%
XRLX
FundX Conservative ETF		2.62%2.77%1.66%1.68%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TACK and XRLX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XRLX has higher volatility (4.02%) compared to TACK (2.83%). In terms of maximum drawdown, TACK dropped -14.49% vs XRLX's -15.33%.

On 1-year performance, XRLX leads with 14.99% vs 13.21% for TACK. On fees, TACK is cheaper at 0.76% per year. On volatility, TACK has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XRLX has performed better with a 14.99% return vs 13.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TACK is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 1.63% for XRLX.

XRLX has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 1.21% for TACK.

They also come from different issuers: Fairlead and FundX. Their fees differ too: 0.76% for TACK and 1.63% for XRLX.

XRLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TACK и XRLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор