Сравнение TACK с THIR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и THOR Index Rotation ETF (THIR).
TACK и THIR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TACK - это активно управляемый фонд от Fairlead. Фонд был запущен 22 мар. 2022 г.. THIR - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR SDQ Rotation Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TACK и THIR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TACK и THIR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TACK Fairlead Tactical Sector Fund | 1.74% | 10.93% | -1.67% |
THIR THOR Index Rotation ETF | -3.75% | 25.22% | 3.26% |
Доходность по периодам
С начала года, TACK показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у THIR с доходностью -3.75%.
TACK
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 13.24%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THIR
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -3.75%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 25.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TACK и THIR
TACK берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии THIR в 0.70%.
Доходность на риск
TACK vs. THIR — Ранг доходности на риск
TACK
THIR
Сравнение TACK c THIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и THOR Index Rotation ETF (THIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TACK | THIR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 2.05 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.94 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.38 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.78 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 12.69 | -5.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TACK | THIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 2.05 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.22 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между TACK и THIR составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TACK и THIR
Дивидендная доходность TACK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности THIR в 0.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TACK Fairlead Tactical Sector Fund | 1.25% | 1.18% | 1.26% | 1.29% | 0.89% |
THIR THOR Index Rotation ETF | 0.37% | 0.35% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TACK и THIR
Максимальная просадка TACK за все время составила -14.49%, что больше максимальной просадки THIR в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACK и THIR.
Загрузка...
Показатели просадок
| TACK | THIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.49% | -10.05% | -4.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.74% | -8.88% | -0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | -6.62% | +2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -1.88% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.95% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TACK и THIR
Текущая волатильность для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) составляет 4.13%, в то время как у THOR Index Rotation ETF (THIR) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что TACK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TACK | THIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 4.55% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | 9.20% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.25% | 12.50% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.33% | 12.86% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.33% | 12.86% | -1.53% |