PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TACK с RHRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TACK с RHRX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TACK (Fairlead Tactical Sector Fund) and RHRX (RH Tactical Rotation ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, TACK returned 11.36%/yr vs 19.14%/yr for RHRX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TACK charges 0.76%/yr vs 1.36%/yr for RHRX.

Доходность

Сравнение доходности TACK и RHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и RH Tactical Rotation ETF (RHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TACK показывает доходность 7.14%, что значительно ниже, чем у RHRX с доходностью 17.41%.

TACK

1 день
0.99%
1 месяц
1.02%
6 месяцев
4.52%
С начала года
7.14%
1 год
14.29%
3 года*
11.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

RHRX

1 день
-0.80%
1 месяц
-2.56%
6 месяцев
16.11%
С начала года
17.41%
1 год
29.48%
3 года*
19.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TACK и RHRX

2026 (YTD)2025202420232022
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund		7.14%10.93%11.76%7.43%-5.75%
RHRX
RH Tactical Rotation ETF		17.41%16.70%22.21%10.28%-13.38%

Correlation

The correlation between TACK and RHRX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2022 г.

0.63

The correlation between TACK and RHRX shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.73 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TACK и RHRX

Секторы
TACK
RHRX

Технологии

14.8%
44.9%

Здравоохранение

12.4%
5.1%

Недвижимость

12.3%
1.0%

Потребительский защитный сектор

12.3%
2.4%

Промышленность

12.0%
12.9%

Коммунальные услуги

11.9%
1.1%

Энергетика

11.5%
1.5%

Сырьевые материалы

10.8%
8.3%

Потребительский циклический сектор

1.7%
7.6%

Коммуникационные услуги

0.2%
8.4%

Финансовые услуги

-

6.8%

Технологии

TACK
14.8%
RHRX
44.9%

Здравоохранение

TACK
12.4%
RHRX
5.1%

Недвижимость

TACK
12.3%
RHRX
1.0%

Потребительский защитный сектор

TACK
12.3%
RHRX
2.4%

Промышленность

TACK
12.0%
RHRX
12.9%

Коммунальные услуги

TACK
11.9%
RHRX
1.1%

Энергетика

TACK
11.5%
RHRX
1.5%

Сырьевые материалы

TACK
10.8%
RHRX
8.3%

Потребительский циклический сектор

TACK
1.7%
RHRX
7.6%

Коммуникационные услуги

TACK
0.2%
RHRX
8.4%

Финансовые услуги

TACK

-

RHRX
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fairlead Tactical Sector Fund

RH Tactical Rotation ETF

Часто сравнивают с TACK:
TACK с MOODTACK с SPYTACK с QQQTACK с AORTACK с VOOTACK с SWANTACK с BST
Часто сравнивают с RHRX:
RHRX с MOODRHRX с ALLWRHRX с RHTXRHRX с AMAXRHRX с CORORHRX с ARPRHRX с ONOF

Доходность на риск

TACK vs. RHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TACK
Ранг доходности на риск TACK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TACK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TACK: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TACK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TACK: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TACK: 5656
Ранг коэф-та Мартина
RHRX
Ранг доходности на риск RHRX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RHRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHRX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHRX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHRX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TACK c RHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и RH Tactical Rotation ETF (RHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TACKRHRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.08

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.81

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

4.34

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.68

14.89

-7.21

TACK vs. RHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TACK на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RHRX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TACK и RHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TACK и RHRX

Максимальная просадка TACK за все время составила -14.49%, что меньше максимальной просадки RHRX в -25.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACK и RHRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TACKRHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.49%

-25.33%

+10.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.85%

-6.83%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.49%

-21.90%

+7.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.84%

+3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-8.79%

+4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.99%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TACK и RHRX

Текущая волатильность для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) составляет 2.61%, в то время как у RH Tactical Rotation ETF (RHRX) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что TACK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TACKRHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

4.45%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

11.34%

-3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.62%

14.23%

-4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.19%

19.03%

-7.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

19.03%

-7.84%

Сравнение комиссий TACK и RHRX

TACK берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии RHRX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TACK и RHRX

Дивидендная доходность TACK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как RHRX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
RHRX
RH Tactical Rotation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund		1.29%1.18%1.26%1.29%0.89%

Часто задаваемые вопросы

TACK and RHRX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RHRX has higher volatility (4.45%) compared to TACK (2.61%). In terms of maximum drawdown, TACK dropped -14.49% vs RHRX's -25.33%.

On 3-year performance, RHRX leads with 19.14% vs 11.36% for TACK. On fees, TACK is cheaper at 0.76% per year. On volatility, TACK has been the lower-risk option at 2.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RHRX has performed better with a 19.14% return vs 11.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TACK is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 1.36% for RHRX.

TACK has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.00% for RHRX.

They also come from different issuers: Fairlead and Adaptive. Their fees differ too: 0.76% for TACK and 1.36% for RHRX.

RHRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TACK и RHRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор