Сравнение TACK с RHRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и RH Tactical Rotation ETF (RHRX).
TACK и RHRX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TACK - это активно управляемый фонд от Fairlead. Фонд был запущен 22 мар. 2022 г.. RHRX - это активно управляемый фонд от Adaptive. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности TACK и RHRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TACK и RHRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TACK Fairlead Tactical Sector Fund | 2.15% | 10.93% | 11.76% | 7.43% | -5.41% |
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 4.26% | 16.70% | 22.21% | 10.28% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, TACK показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у RHRX с доходностью 4.26%.
TACK
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 13.43%
- 3 года*
- 9.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RHRX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 4.89%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TACK и RHRX
TACK берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии RHRX в 1.36%.
Доходность на риск
TACK vs. RHRX — Ранг доходности на риск
TACK
RHRX
Сравнение TACK c RHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и RH Tactical Rotation ETF (RHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TACK | RHRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.56 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.32 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.34 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.34 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 12.41 | -5.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TACK | RHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.56 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.35 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между TACK и RHRX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TACK и RHRX
Дивидендная доходность TACK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как RHRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TACK Fairlead Tactical Sector Fund | 1.24% | 1.18% | 1.26% | 1.29% | 0.89% |
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TACK и RHRX
Максимальная просадка TACK за все время составила -14.49%, что меньше максимальной просадки RHRX в -25.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACK и RHRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TACK | RHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.49% | -25.33% | +10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.74% | -12.82% | +3.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -2.27% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -9.28% | +4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.42% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TACK и RHRX
Текущая волатильность для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) составляет 4.06%, в то время как у RH Tactical Rotation ETF (RHRX) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что TACK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TACK | RHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 4.70% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | 9.95% | -2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 19.13% | -5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.33% | 19.18% | -7.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.33% | 19.18% | -7.85% |