Сравнение TACK с NTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX).
TACK и NTSX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TACK - это активно управляемый фонд от Fairlead. Фонд был запущен 22 мар. 2022 г.. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности TACK и NTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TACK и NTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TACK Fairlead Tactical Sector Fund | 2.15% | 10.93% | 11.76% | 7.43% | -5.41% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | -4.22% | 18.82% | 20.20% | 22.70% | -17.93% |
Доходность по периодам
С начала года, TACK показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью -4.22%.
TACK
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 13.43%
- 3 года*
- 9.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TACK и NTSX
TACK берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.
Доходность на риск
TACK vs. NTSX — Ранг доходности на риск
TACK
NTSX
Сравнение TACK c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TACK | NTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.89 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.30 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.52 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 6.52 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TACK | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.89 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.62 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между TACK и NTSX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TACK и NTSX
Дивидендная доходность TACK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности NTSX в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TACK Fairlead Tactical Sector Fund | 1.24% | 1.18% | 1.26% | 1.29% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.22% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок TACK и NTSX
Максимальная просадка TACK за все время составила -14.49%, что меньше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACK и NTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TACK | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.49% | -31.34% | +16.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.74% | -11.13% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -6.04% | +2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -6.92% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.60% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TACK и NTSX
Текущая волатильность для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) составляет 4.06%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что TACK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TACK | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 6.11% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | 9.65% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 18.38% | -5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.33% | 17.04% | -5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.33% | 18.38% | -7.05% |