Сравнение TACK с CGDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).
TACK и CGDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TACK - это активно управляемый фонд от Fairlead. Фонд был запущен 22 мар. 2022 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TACK и CGDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TACK и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TACK Fairlead Tactical Sector Fund | 2.15% | 10.93% | 11.76% | 7.43% | -5.41% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | -1.69% | 25.50% | 20.10% | 28.81% | -6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, TACK показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью -1.69%.
TACK
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 13.43%
- 3 года*
- 9.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGDV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TACK и CGDV
TACK берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.
Доходность на риск
TACK vs. CGDV — Ранг доходности на риск
TACK
CGDV
Сравнение TACK c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TACK | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.28 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.86 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.99 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 8.44 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TACK | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.28 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.05 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между TACK и CGDV составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TACK и CGDV
Дивидендная доходность TACK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности CGDV в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TACK Fairlead Tactical Sector Fund | 1.24% | 1.18% | 1.26% | 1.29% | 0.89% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.33% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок TACK и CGDV
Максимальная просадка TACK за все время составила -14.49%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACK и CGDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TACK | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.49% | -21.82% | +7.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.74% | -10.91% | +1.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -6.61% | +2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -3.72% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.57% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности TACK и CGDV
Текущая волатильность для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) составляет 4.06%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что TACK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TACK | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 5.55% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | 9.27% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 16.76% | -3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.33% | 15.61% | -4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.33% | 15.61% | -4.28% |