PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TACK с BSR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TACK с BSR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TACK (Fairlead Tactical Sector Fund) and BSR (Beacon Selective Risk ETF) are both Tactical Allocation funds. TACK is actively managed, while BSR is passively managed. Over the past 3 years, TACK returned 11.07%/yr vs 7.53%/yr for BSR. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TACK charges 0.76%/yr vs 1.10%/yr for BSR.

Доходность

Сравнение доходности TACK и BSR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и Beacon Selective Risk ETF (BSR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TACK показывает доходность 4.86%, что значительно выше, чем у BSR с доходностью 2.94%.

TACK

1 день
0.13%
1 месяц
1.95%
С начала года
4.86%
6 месяцев
5.12%
1 год
13.26%
3 года*
11.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

BSR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.63%
С начала года
2.94%
6 месяцев
2.86%
1 год
11.15%
3 года*
7.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TACK и BSR

2026 (YTD)202520242023
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund		4.86%10.93%11.76%3.02%
BSR
Beacon Selective Risk ETF		2.94%4.21%12.44%4.57%

Correlation

The correlation between TACK and BSR is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2023 г.

0.86

The correlation between TACK and BSR has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TACK и BSR

Секторы
TACK
BSR

Коммунальные услуги

16.8%
14.3%

Потребительский защитный сектор

16.7%
12.8%

Энергетика

16.4%
14.3%

Промышленность

16.1%
12.1%

Здравоохранение

16.1%
12.3%

Сырьевые материалы

14.5%
11.4%

Коммуникационные услуги

12.2%
0.1%

Потребительский циклический сектор

2.3%
1.5%

Технологии

1.1%
9.2%

Финансовые услуги

-

0.1%

Недвижимость

-

12.1%

Коммунальные услуги

TACK
16.8%
BSR
14.3%

Потребительский защитный сектор

TACK
16.7%
BSR
12.8%

Энергетика

TACK
16.4%
BSR
14.3%

Промышленность

TACK
16.1%
BSR
12.1%

Здравоохранение

TACK
16.1%
BSR
12.3%

Сырьевые материалы

TACK
14.5%
BSR
11.4%

Коммуникационные услуги

TACK
12.2%
BSR
0.1%

Потребительский циклический сектор

TACK
2.3%
BSR
1.5%

Технологии

TACK
1.1%
BSR
9.2%

Финансовые услуги

TACK

-

BSR
0.1%

Недвижимость

TACK

-

BSR
12.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fairlead Tactical Sector Fund

Beacon Selective Risk ETF

Часто сравнивают с TACK:
TACK с MOODTACK с SPYTACK с QQQTACK с VOOTACK с AORTACK с SWANTACK с BST
Часто сравнивают с BSR:
BSR с BTRBSR с SPYBSR с GDTBSR с AHLTBSR с MGNRBSR с ONOFBSR с CORO

Доходность на риск

TACK vs. BSR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TACK
Ранг доходности на риск TACK: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TACK: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TACK: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TACK: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TACK: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TACK: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BSR
Ранг доходности на риск BSR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSR: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSR: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSR: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TACK c BSR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и Beacon Selective Risk ETF (BSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TACKBSRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.29

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
1.82

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

1.82

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.16

5.18

+1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TACK vs. BSR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TACK на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSR равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TACK и BSR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TACKBSRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.29

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.48

+0.14

Просадки

Сравнение просадок TACK и BSR

Максимальная просадка TACK за все время составила -14.49%, что меньше максимальной просадки BSR в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACK и BSR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TACKBSRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.49%

-15.68%

+1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.85%

-6.15%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.49%

-15.68%

+1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-4.84%

+3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-4.58%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.16%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TACK и BSR

Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с Beacon Selective Risk ETF (BSR) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что TACK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TACKBSRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

2.20%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.06%

6.42%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.46%

8.65%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.23%

16.27%

-5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.23%

16.27%

-5.04%

Сравнение комиссий TACK и BSR

TACK берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии BSR в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TACK и BSR

Дивидендная доходность TACK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности BSR в 2.81%

ПозицияTTM2025202420232022
BSR
Beacon Selective Risk ETF		2.81%2.89%0.89%1.08%0.00%
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund		1.21%1.18%1.26%1.29%0.89%

Часто задаваемые вопросы

TACK and BSR have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TACK has higher volatility (2.43%) compared to BSR (2.20%). In terms of maximum drawdown, TACK dropped -14.49% vs BSR's -15.68%.

On 3-year performance, TACK leads with 11.07% vs 7.53% for BSR. On fees, TACK is cheaper at 0.76% per year. On volatility, BSR has been the lower-risk option at 2.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TACK has performed better with a 11.07% return vs 7.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TACK is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 1.10% for BSR.

BSR has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 1.21% for TACK.

They also come from different issuers: Fairlead and American Beacon. Their fees differ too: 0.76% for TACK and 1.10% for BSR.

TACK currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TACK и BSR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор