PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TACK с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TACK с BDGS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TACK (Fairlead Tactical Sector Fund) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, TACK returned 12.25%/yr vs 13.98%/yr for BDGS. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TACK charges 0.76%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.

Доходность

Сравнение доходности TACK и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TACK показывает доходность 8.35%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 6.38%.

TACK

1 день
0.02%
1 месяц
1.67%
6 месяцев
5.57%
С начала года
8.35%
1 год
14.82%
3 года*
12.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
7.29%

BDGS

1 день
-0.44%
1 месяц
0.85%
6 месяцев
7.05%
С начала года
6.38%
1 год
11.83%
3 года*
13.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BDGS

Bridges Capital Tactical ETF
$57.26K$38.39K$185.98K

TACK

Fairlead Tactical Sector Fund
$1.48M$847.40K$733.86K

Сравнение доходности по годам TACK и BDGS

2026 (YTD)202520242023
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund		8.35%10.93%11.76%3.66%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		6.38%10.61%19.07%8.23%

Correlation

The correlation between TACK and BDGS is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.43

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.56

The correlation between TACK and BDGS shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.57 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TACK и BDGS

Секторы
TACK
BDGS

Здравоохранение

13.3%
7.1%

Недвижимость

12.8%
1.5%

Коммунальные услуги

12.6%
1.8%

Технологии

12.4%
38.9%

Потребительский защитный сектор

12.4%
3.6%

Промышленность

12.3%
6.8%

Энергетика

11.2%
2.4%

Сырьевые материалы

10.6%
1.3%

Потребительский циклический сектор

2.2%
12.2%

Коммуникационные услуги

0.1%
15.1%

Финансовые услуги

-

9.3%

Здравоохранение

TACK
13.3%
BDGS
7.1%

Недвижимость

TACK
12.8%
BDGS
1.5%

Коммунальные услуги

TACK
12.6%
BDGS
1.8%

Технологии

TACK
12.4%
BDGS
38.9%

Потребительский защитный сектор

TACK
12.4%
BDGS
3.6%

Промышленность

TACK
12.3%
BDGS
6.8%

Энергетика

TACK
11.2%
BDGS
2.4%

Сырьевые материалы

TACK
10.6%
BDGS
1.3%

Потребительский циклический сектор

TACK
2.2%
BDGS
12.2%

Коммуникационные услуги

TACK
0.1%
BDGS
15.1%

Финансовые услуги

TACK

-

BDGS
9.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fairlead Tactical Sector Fund

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с TACK:
TACK с MOODTACK с SPYTACK с QQQTACK с AORTACK с SWANTACK с VOOTACK с BST
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с AMZPBDGS с BEEZBDGS с GDEBDGS с CFABDGS с MODL

Доходность на риск

TACK vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TACK
Ранг доходности на риск TACK: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TACK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TACK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TACK: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TACK: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TACK: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TACK c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TACKBDGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.64

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.54

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.49

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.00

10.59

-2.59

TACK vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TACK на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDGS равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TACK и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TACK и BDGS

Максимальная просадка TACK за все время составила -14.49%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACK и BDGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TACKBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.49%

-9.12%

-5.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.85%

-4.76%

-1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.49%

-9.12%

-5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.44%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-0.69%

-3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.12%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности TACK и BDGS

Текущая волатильность для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) составляет 2.34%, в то время как у Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что TACK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TACKBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

3.65%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

6.33%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.66%

7.24%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.15%

8.34%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.15%

8.34%

+2.81%

Сравнение комиссий TACK и BDGS

TACK берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TACK и BDGS

Дивидендная доходность TACK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности BDGS в 0.52%

ПозицияTTM2025202420232022
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.52%0.55%1.81%0.84%0.00%
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund		1.28%1.18%1.26%1.29%0.89%

Часто задаваемые вопросы

TACK and BDGS have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDGS has higher volatility (3.65%) compared to TACK (2.34%). In terms of maximum drawdown, TACK dropped -14.49% vs BDGS's -9.12%.

On 3-year performance, BDGS leads with 13.98% vs 12.25% for TACK. On fees, TACK is cheaper at 0.76% per year. On volatility, TACK has been the lower-risk option at 2.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BDGS has performed better with a 13.98% return vs 12.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TACK is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.

TACK has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.52% for BDGS.

They also come from different issuers: Fairlead and Bridges. Their fees differ too: 0.76% for TACK and 0.87% for BDGS.

BDGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TACK и BDGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор