PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TACK с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение TACK с ^GSPC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и S&P 500 (^GSPC).

TACK - это активно управляемый фонд от Fairlead. Фонд был запущен 22 мар. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TACK или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между TACK и ^GSPC составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TACK и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TACK:

0.51

^GSPC:

0.44

Коэф-т Сортино

TACK:

0.87

^GSPC:

0.79

Коэф-т Омега

TACK:

1.12

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

TACK:

0.53

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

TACK:

1.98

^GSPC:

1.85

Индекс Язвы

TACK:

3.89%

^GSPC:

4.92%

Дневная вол-ть

TACK:

14.15%

^GSPC:

19.37%

Макс. просадка

TACK:

-14.49%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

TACK:

-5.33%

^GSPC:

-7.88%

Доходность по периодам

С начала года, TACK показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.77%.

TACK

С начала года

0.32%

1 месяц

6.42%

6 месяцев

-3.98%

1 год

7.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TACK и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TACK
Ранг риск-скорректированной доходности TACK, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TACK, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TACK, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TACK, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TACK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TACK, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TACK c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TACK на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TACK и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок TACK и ^GSPC

Максимальная просадка TACK за все время составила -14.49%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACK и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TACK и ^GSPC

Текущая волатильность для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) составляет 4.32%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что TACK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...