PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TACK с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TACK с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и S&P 500 Index (^GSPC).

TACK - это активно управляемый фонд от Fairlead. Фонд был запущен 22 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TACK и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TACK и ^GSPC

2026 (YTD)2025202420232022
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund		2.15%10.93%11.76%7.43%-5.41%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-13.84%

Доходность по периодам

С начала года, TACK показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

TACK

1 день
0.40%
1 месяц
-3.74%
С начала года
2.15%
6 месяцев
2.45%
1 год
13.43%
3 года*
9.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fairlead Tactical Sector Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с TACK:
TACK с MOODTACK с SPYTACK с VOOTACK с QQQTACK с AORTACK с SWANTACK с BST
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

TACK vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TACK
Ранг доходности на риск TACK: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TACK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TACK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TACK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TACK: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TACK: 6363
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TACK c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TACK^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.92

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.41

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.41

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.72

6.61

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TACK vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TACK на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TACK и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TACK^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.92

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.46

+0.12

Корреляция

Корреляция между TACK и ^GSPC составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок TACK и ^GSPC

Максимальная просадка TACK за все время составила -14.49%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACK и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

TACK^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.49%

-56.78%

+42.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.74%

-12.14%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-5.78%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-10.75%

+6.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.60%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности TACK и ^GSPC

Текущая волатильность для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) составляет 4.06%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что TACK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TACK^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

5.37%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

9.55%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

18.33%

-5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.33%

16.90%

-5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.33%

18.05%

-6.72%