Сравнение TAAAX с WWWEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).
TAAAX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 июн. 2005 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности TAAAX и WWWEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAAAX и WWWEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAAAX Thrivent Aggressive Allocation Fund | -2.31% | 15.18% | 23.46% | 18.79% | -18.19% | 19.56% | 16.42% | 24.52% | -6.90% | 14.30% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 6.72% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -6.45% | 16.29% | 25.00% | 21.61% | -23.57% | 48.93% |
Доходность по периодам
С начала года, TAAAX показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции TAAAX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 10.65% против 16.19% соответственно.
TAAAX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -2.31%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 10.65%
WWWEX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 29.05%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 16.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAAAX и WWWEX
TAAAX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.
Доходность на риск
TAAAX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск
TAAAX
WWWEX
Сравнение TAAAX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAAAX | WWWEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.39 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 0.65 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.08 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 0.57 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 1.42 | +5.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAAAX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.39 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.60 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.85 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.24 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между TAAAX и WWWEX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAAAX и WWWEX
Дивидендная доходность TAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности WWWEX в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAAAX Thrivent Aggressive Allocation Fund | 7.82% | 7.64% | 15.10% | 3.64% | 2.40% | 10.30% | 3.01% | 6.32% | 9.31% | 0.39% | 0.52% | 0.28% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.42% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок TAAAX и WWWEX
Максимальная просадка TAAAX за все время составила -56.23%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAAAX и WWWEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAAAX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.23% | -82.60% | +26.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -12.14% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.84% | -26.94% | -2.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.33% | -36.00% | +2.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -7.95% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -41.54% | +31.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 4.88% | -2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAAAX и WWWEX
Текущая волатильность для Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) составляет 5.55%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что TAAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAAAX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 5.99% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 14.24% | -4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 18.32% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 19.91% | -3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 19.12% | -2.39% |