PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAAAX с TPDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAAAX с TPDAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).

TAAAX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 июн. 2005 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TAAAX и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAAAX и TPDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAAAX
Thrivent Aggressive Allocation Fund		-4.87%15.18%23.46%18.79%-18.19%19.56%16.42%24.52%-6.90%14.30%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		7.48%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%13.77%-7.24%4.14%

Доходность по периодам

С начала года, TAAAX показывает доходность -4.87%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции TAAAX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 10.35% против 7.10% соответственно.

TAAAX

1 день
-0.37%
1 месяц
-8.15%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.40%
1 год
13.66%
3 года*
15.00%
5 лет*
8.42%
10 лет*
10.35%

TPDAX

1 день
0.05%
1 месяц
-6.08%
С начала года
7.48%
6 месяцев
12.53%
1 год
24.49%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.55%
10 лет*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Aggressive Allocation Fund

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Часто сравнивают с TAAAX:
TAAAX с SPYGTAAAX с SPYTAAAX с AALGXTAAAX с AAUTXTAAAX с AAMBXTAAAX с TCAAXTAAAX с THMAX
Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с VTITPDAX с EFAVTPDAX с SACAXTPDAX с CSIFXTPDAX с FHLKXTPDAX с VOO

Сравнение комиссий TAAAX и TPDAX

TAAAX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.

TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund
TAAAX
Thrivent Aggressive Allocation Fund

Доходность на риск

TAAAX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAAAX
Ранг доходности на риск TAAAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAAAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAAAX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAAAXTPDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

2.07

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.68

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.39

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

3.33

-2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

12.75

-7.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAAAX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAAAX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа TPDAX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAAAX и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAAAXTPDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.07

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.95

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.72

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.58

-0.22

Корреляция

Корреляция между TAAAX и TPDAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAAAX и TPDAX

Дивидендная доходность TAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что больше доходности TPDAX в 0.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAAAX
Thrivent Aggressive Allocation Fund		8.03%7.64%15.10%3.64%2.40%10.30%3.01%6.32%9.31%0.39%0.52%0.28%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.75%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAAAX и TPDAX

Максимальная просадка TAAAX за все время составила -56.23%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAAAX и TPDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAAAXTPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.23%

-22.29%

-33.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-7.58%

-4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.84%

-17.58%

-12.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.33%

-22.29%

-11.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.63%

-6.56%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-4.94%

-4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

1.98%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TAAAX и TPDAX

Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что TAAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAAAXTPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

4.00%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

9.73%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

12.21%

+4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

10.12%

+6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

9.86%

+6.85%