PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAAAX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAAAX с PALDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

TAAAX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 июн. 2005 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TAAAX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAAAX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAAAX
Thrivent Aggressive Allocation Fund		-4.87%15.18%23.46%18.79%-18.19%19.56%16.42%24.52%-6.90%0.39%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-3.62%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, TAAAX показывает доходность -4.87%, что значительно ниже, чем у PALDX с доходностью -3.62%.

TAAAX

1 день
-0.37%
1 месяц
-8.15%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.40%
1 год
13.66%
3 года*
15.00%
5 лет*
8.42%
10 лет*
10.35%

PALDX

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-1.03%
1 год
12.43%
3 года*
13.72%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Aggressive Allocation Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с TAAAX:
TAAAX с SPYGTAAAX с SPYTAAAX с AALGXTAAAX с AAUTXTAAAX с AAMBXTAAAX с TCAAXTAAAX с THMAX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с FPURX

Сравнение комиссий TAAAX и PALDX

TAAAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

TAAAX
Thrivent Aggressive Allocation Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

TAAAX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAAAX
Ранг доходности на риск TAAAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAAAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAAAX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAAAXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.12

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.65

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.42

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

6.83

-1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAAAX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAAAX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAAAX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAAAXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.12

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.67

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.71

-0.35

Корреляция

Корреляция между TAAAX и PALDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAAAX и PALDX

Дивидендная доходность TAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что больше доходности PALDX в 5.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAAAX
Thrivent Aggressive Allocation Fund		8.03%7.64%15.10%3.64%2.40%10.30%3.01%6.32%9.31%0.39%0.52%0.28%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.62%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAAAX и PALDX

Максимальная просадка TAAAX за все время составила -56.23%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAAAX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAAAXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.23%

-26.16%

-30.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-8.20%

-3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.84%

-20.47%

-9.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.63%

-5.96%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-4.16%

-5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

1.70%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности TAAAX и PALDX

Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что TAAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAAAXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

3.05%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

5.86%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

11.52%

+5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

12.08%

+4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

12.75%

+3.96%