PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAAAX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAAAX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

TAAAX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 июн. 2005 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности TAAAX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAAAX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAAAX
Thrivent Aggressive Allocation Fund		-2.31%15.18%23.46%18.79%-18.19%19.56%16.42%24.52%-6.90%14.30%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, TAAAX показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции TAAAX превзошли акции CONWX по среднегодовой доходности: 10.65% против 8.70% соответственно.

TAAAX

1 день
2.69%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-2.31%
6 месяцев
-0.01%
1 год
16.33%
3 года*
16.02%
5 лет*
8.72%
10 лет*
10.65%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Aggressive Allocation Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с TAAAX:
TAAAX с SPYGTAAAX с SPYTAAAX с AALGXTAAAX с AAUTXTAAAX с TCAAXTAAAX с AAMBXTAAAX с THMAX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий TAAAX и CONWX

TAAAX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
TAAAX
Thrivent Aggressive Allocation Fund

Доходность на риск

TAAAX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAAAX
Ранг доходности на риск TAAAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAAAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAAAX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAAAXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.71

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.37

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

2.21

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

12.51

-5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAAAX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAAAX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAAAX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAAAXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.71

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.74

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.78

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.79

-0.42

Корреляция

Корреляция между TAAAX и CONWX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAAAX и CONWX

Дивидендная доходность TAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAAAX
Thrivent Aggressive Allocation Fund		7.82%7.64%15.10%3.64%2.40%10.30%3.01%6.32%9.31%0.39%0.52%0.28%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAAAX и CONWX

Максимальная просадка TAAAX за все время составила -56.23%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAAAX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAAAXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.23%

-26.09%

-30.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-8.60%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.84%

-12.49%

-17.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.33%

-26.09%

-7.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-1.27%

-4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-2.78%

-7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

1.52%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности TAAAX и CONWX

Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что TAAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAAAXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

2.25%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

5.47%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

10.70%

+6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

10.27%

+6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

11.16%

+5.57%