Сравнение T с VWO
T (AT&T Inc.) is a stock, while VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. Over the past 10 years, T returned 3.33%/yr vs 9.00%/yr for VWO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и VWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции T уступали акциям VWO по среднегодовой доходности: 3.33% против 9.00% соответственно.
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.96%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
VWO
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 12.57%
- 1 год
- 24.61%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 9.00%
Сравнение доходности по годам T и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 10.77% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 20.75% | -14.76% | 31.49% |
Correlation
The correlation between T and VWO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2005 г. | 0.38 |
The correlation between T and VWO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. VWO — Ранг доходности на риск
T
VWO
Сравнение T c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.28 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.21 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 7.80 | -9.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T и VWO
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и VWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -67.68% | +3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.87% | -11.17% | -10.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.87% | -17.37% | -4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -32.60% | +0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -36.39% | -5.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.12% | -2.68% | -15.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -15.80% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 3.17% | +7.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и VWO
AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 6.64% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 14.04% | +3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.13% | 16.54% | +5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 17.48% | +6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 19.22% | +4.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и VWO
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности VWO в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.44% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
T and VWO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (8.21%) compared to VWO (6.64%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs VWO's -67.68%.
VWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и VWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор