PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение T с VEA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

T (AT&T Inc.) is a stock, while VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Over the past 10 years, T returned 3.33%/yr vs 10.72%/yr for VEA. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности T и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 14.73%. За последние 10 лет акции T уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 3.33% против 10.72% соответственно.

T

1 день
2.52%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-12.96%
3 года*
20.58%
5 лет*
7.38%
10 лет*
3.33%

VEA

1 день
0.34%
1 месяц
1.30%
С начала года
14.73%
6 месяцев
16.65%
1 год
29.82%
3 года*
19.03%
5 лет*
9.51%
10 лет*
10.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
T
AT&T Inc.		-2.96%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		14.73%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between T and VEA is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2007 г.

0.44

The correlation between T and VEA shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AT&T Inc.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

T vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T
Ранг доходности на риск T: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
1.81

-2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
2.50

-3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.33

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

2.58

-3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

9.92

-11.14

T vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа VEA равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок T и VEA

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что больше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-60.68%

-3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.87%

-11.63%

-10.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-13.45%

-8.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-29.71%

-2.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-35.73%

-6.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.12%

-1.06%

-17.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-13.28%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.64%

3.02%

+7.62%

Волатильность

Сравнение волатильности T и VEA

AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

6.84%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.80%

14.38%

+3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.13%

16.58%

+5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

16.72%

+7.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.73%

17.40%

+6.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и VEA

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности VEA в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
T
AT&T Inc.		4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.62%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

T and VEA have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (8.21%) compared to VEA (6.84%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs VEA's -60.68%.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор