Сравнение T с VBR
T (AT&T Inc.) is a stock, while VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) is Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Over the past 10 years, T returned 3.33%/yr vs 10.99%/yr for VBR. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и VBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 14.60%. За последние 10 лет акции T уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 3.33% против 10.99% соответственно.
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.96%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
VBR
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 4.91%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 12.92%
- 1 год
- 27.94%
- 3 года*
- 16.09%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 10.99%
Сравнение доходности по годам T и VBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 14.60% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 28.08% | 5.90% | 22.78% | -12.28% | 11.81% |
Correlation
The correlation between T and VBR is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between T and VBR has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. VBR — Ранг доходности на риск
T
VBR
Сравнение T c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T | VBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.31 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 3.17 | -3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 11.22 | -12.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T и VBR
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, примерно равная максимальной просадке VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и VBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -61.98% | -2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.87% | -8.85% | -13.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.87% | -24.19% | +2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -24.19% | -7.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -45.28% | +2.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.12% | 0.00% | -18.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -8.26% | -7.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 2.50% | +8.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и VBR
AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 4.43% | +3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 10.65% | +7.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.13% | 15.36% | +6.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 19.79% | +4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 21.74% | +1.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и VBR
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности VBR в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.71% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
T and VBR have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (8.21%) compared to VBR (4.43%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs VBR's -61.98%.
VBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и VBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор