Сравнение T с V
T (AT&T Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, T returned 3.33%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -2.96%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции T уступали акциям V по среднегодовой доходности: 3.33% против 15.98% соответственно.
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.96%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -12.51%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
Сравнение доходности по годам T и V
Correlation
The correlation between T and V is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.31 |
The correlation between T and V shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
T:
$3.04
V:
$15.24
T:
7.74
V:
21.16
T:
0.32
V:
1.30
T:
1.35
V:
10.93
T:
$125.65B
V:
$43.03B
T:
$105.41B
V:
$16.94B
T:
$54.70B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. V — Ранг доходности на риск
T
V
Сравнение T c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.92 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.73 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.57 | +0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T и V
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -51.90% | -12.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.87% | -17.18% | -4.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.87% | -20.38% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -28.60% | -3.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -36.36% | -5.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.12% | -12.96% | -5.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -8.26% | -7.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 10.73% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и V
AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 5.57% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 17.57% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.13% | 22.35% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 22.82% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 24.45% | -0.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и V
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности V в 0.81%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей T и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
T and V have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (8.21%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs V's -51.90%.
V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор