Сравнение T с ULTY
T (AT&T Inc.) is a stock, while ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, T returned -12.96% vs 3.61% for ULTY. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности T и ULTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью 8.80%.
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.96%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
ULTY
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам T и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 40.27% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 8.80% | -0.84% | -4.73% |
Correlation
The correlation between T and ULTY is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г. | -0.09 |
The correlation between T and ULTY shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. ULTY — Ранг доходности на риск
T
ULTY
Сравнение T c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.05 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 0.15 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 0.29 | -1.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T и ULTY
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и ULTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -26.85% | -37.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.87% | -24.16% | +2.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.12% | -10.79% | -7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -9.90% | -5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 12.47% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и ULTY
AT&T Inc. (T) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеют волатильность 8.21% и 8.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 8.04% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 16.40% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.13% | 21.55% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 27.32% | -3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 27.32% | -3.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и ULTY
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности ULTY в 113.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 113.38% | 142.99% | 111.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
T and ULTY have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (8.21%) compared to ULTY (8.04%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs ULTY's -26.85%.
ULTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и ULTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор