Сравнение T с SMH
T (AT&T Inc.) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, T returned 3.62%/yr vs 37.68%/yr for SMH. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -3.08%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 77.13%. За последние 10 лет акции T уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 3.62% против 37.68% соответственно.
T
- 1 день
- -4.42%
- 1 месяц
- -9.77%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -4.92%
- 1 год
- -12.10%
- 3 года*
- 22.12%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 3.62%
SMH
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 25.87%
- С начала года
- 77.13%
- 6 месяцев
- 75.61%
- 1 год
- 157.20%
- 3 года*
- 64.17%
- 5 лет*
- 39.21%
- 10 лет*
- 37.68%
Сравнение доходности по годам T и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -3.08% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 77.13% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Correlation
The correlation between T and SMH is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2000 г. | 0.27 |
The correlation between T and SMH shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. SMH — Ранг доходности на риск
T
SMH
Сравнение T c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| T | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.72 | -0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 10.59 | -11.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 40.63 | -41.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| T | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 5.19 | -5.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 1.13 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 1.16 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.34 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок T и SMH
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -84.96% | +20.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.60% | -14.93% | -5.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.60% | -35.74% | +15.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -45.30% | +13.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -45.30% | +2.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.23% | 0.00% | -18.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -41.09% | +25.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.08% | 3.89% | +6.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и SMH
Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 6.96%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 11.47% | -4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.27% | 24.29% | -7.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.86% | 30.56% | -8.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.92% | 35.01% | -11.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 32.57% | -8.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и SMH
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности SMH в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.17% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Часто задаваемые вопросы
T and SMH have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (11.47%) compared to T (6.96%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs SMH's -84.96%.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (5.19 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор