PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T с RL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение T с RL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

T (AT&T Inc.) and RL (Ralph Lauren Corporation) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while RL operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, T returned 3.33%/yr vs 18.35%/yr for RL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности T и RL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и Ralph Lauren Corporation (RL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у RL с доходностью 14.56%. За последние 10 лет акции T уступали акциям RL по среднегодовой доходности: 3.33% против 18.35% соответственно.

T

1 день
2.52%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-12.71%
3 года*
20.58%
5 лет*
7.38%
10 лет*
3.33%

RL

1 день
2.72%
1 месяц
23.61%
С начала года
14.56%
6 месяцев
9.70%
1 год
57.07%
3 года*
52.12%
5 лет*
29.57%
10 лет*
18.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и RL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
T
AT&T Inc.		-2.96%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%
RL
Ralph Lauren Corporation		14.56%55.03%62.85%39.82%-8.41%16.66%-10.63%16.07%1.82%17.53%

Correlation

The correlation between T and RL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 1997 г.

0.25

The correlation between T and RL shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

T:

$3.04

RL:

$15.08

Коэффициент P/E

T:

7.74

RL:

26.79

Коэффициент PEG

T:

0.32

RL:

1.49

Коэффициент P/S

T:

1.35

RL:

3.11

Общая выручка (12 мес.)

T:

$125.65B

RL:

$8.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

T:

$105.41B

RL:

$5.67B

EBITDA (12 мес.)

T:

$54.70B

RL:

$1.18B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AT&T Inc.

Ralph Lauren Corporation

Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F
Часто сравнивают с RL:
RL с RJFRL с SPYRL с TMHCRL с COSTRL с VOORL с QCLNRL с WSM

Доходность на риск

T vs. RL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T
Ранг доходности на риск T: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1515
Ранг коэф-та Мартина
RL
Ранг доходности на риск RL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RL: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c RL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Ralph Lauren Corporation (RL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
1.54

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
2.29

-3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.27

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

3.01

-3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

9.65

-10.87

T vs. RL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа RL равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и RL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок T и RL

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки RL в -68.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и RL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-68.62%

+4.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.87%

-17.67%

-4.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-36.18%

+14.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-36.51%

+4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-55.14%

+12.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.12%

0.00%

-18.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-24.11%

+8.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.64%

5.50%

+5.14%

Волатильность

Сравнение волатильности T и RL

Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 8.21%, в то время как у Ralph Lauren Corporation (RL) волатильность равна 16.13%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

16.13%

-7.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.80%

27.42%

-9.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.13%

34.57%

-12.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

37.11%

-13.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.73%

38.73%

-15.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и RL

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности RL в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RL
Ralph Lauren Corporation		0.90%1.01%1.40%2.08%2.78%1.74%0.66%2.29%2.30%1.93%2.21%1.79%
T
AT&T Inc.		4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей T и RL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Ralph Lauren Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
33.47B
1.98B
(T) Общая выручка
(RL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

T and RL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RL has higher volatility (16.13%) compared to T (8.21%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs RL's -68.62%.

RL currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и RL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор