PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T с QQQY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение T с QQQY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

T (AT&T Inc.) is a stock, while QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) is Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Over the past year, T returned -12.96% vs 29.70% for QQQY. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности T и QQQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью 15.43%.

T

1 день
2.52%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-12.96%
3 года*
20.58%
5 лет*
7.38%
10 лет*
3.33%

QQQY

1 день
0.55%
1 месяц
0.32%
С начала года
15.43%
6 месяцев
15.99%
1 год
29.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и QQQY

2026 (YTD)202520242023
T
AT&T Inc.		-2.96%13.97%44.08%16.96%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		15.43%14.96%7.70%7.19%

Correlation

The correlation between T and QQQY is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

-0.11

The correlation between T and QQQY shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AT&T Inc.

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F
Часто сравнивают с QQQY:
QQQY с QQQIQQQY с QDTEQQQY с QQQQQQY с YMAXQQQY с QQQMQQQY с JEPQQQQY с TSLY

Доходность на риск

T vs. QQQY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T
Ранг доходности на риск T: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1515
Ранг коэф-та Мартина
QQQY
Ранг доходности на риск QQQY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c QQQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TQQQYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
2.00

-2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
2.52

-3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.38

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

2.68

-3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

10.96

-12.18

T vs. QQQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа QQQY равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и QQQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок T и QQQY

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и QQQY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TQQQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-19.05%

-45.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.87%

-11.14%

-10.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.12%

-3.41%

-14.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-2.92%

-12.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.64%

2.72%

+7.92%

Волатильность

Сравнение волатильности T и QQQY

AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TQQQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

7.00%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.80%

12.87%

+4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.13%

14.92%

+7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

15.12%

+8.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.73%

15.12%

+8.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и QQQY

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности QQQY в 35.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		35.39%45.34%83.34%20.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
T
AT&T Inc.		4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Часто задаваемые вопросы

T and QQQY have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (8.21%) compared to QQQY (7.00%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs QQQY's -19.05%.

QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и QQQY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор