Сравнение T с ORLY
T (AT&T Inc.) and ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, T returned 3.33%/yr vs 18.05%/yr for ORLY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и ORLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у ORLY с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции T уступали акциям ORLY по среднегодовой доходности: 3.33% против 18.05% соответственно.
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.96%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
ORLY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -3.28%
- 1 год
- -0.03%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 20.62%
- 10 лет*
- 18.05%
Сравнение доходности по годам T и ORLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -0.21% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
Correlation
The correlation between T and ORLY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 1993 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
T:
$3.04
ORLY:
$3.06
T:
7.74
ORLY:
29.76
T:
0.32
ORLY:
3.20
T:
1.35
ORLY:
4.26
T:
$125.65B
ORLY:
$18.21B
T:
$105.41B
ORLY:
$9.40B
T:
$54.70B
ORLY:
$3.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. ORLY — Ранг доходности на риск
T
ORLY
Сравнение T c ORLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T | ORLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.02 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.00 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -0.00 | -1.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T и ORLY
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, примерно равная максимальной просадке ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и ORLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -65.42% | +1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.87% | -20.02% | -1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.87% | -20.02% | -1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -23.03% | -8.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -42.00% | -0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.12% | -15.58% | -2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -10.78% | -4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 10.77% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и ORLY
AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 6.52% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 17.78% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.13% | 22.82% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 22.63% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 26.52% | -2.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и ORLY
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей T и ORLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
T and ORLY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (8.21%) compared to ORLY (6.52%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs ORLY's -65.42%.
ORLY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и ORLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор