PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T с NVDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение T с NVDY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

T (AT&T Inc.) is a stock, while NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past 3 years, T returned 20.58%/yr vs 51.33%/yr for NVDY. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности T и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 8.91%.

T

1 день
2.52%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-12.96%
3 года*
20.58%
5 лет*
7.38%
10 лет*
3.33%

NVDY

1 день
0.08%
1 месяц
-7.09%
С начала года
8.91%
6 месяцев
14.71%
1 год
36.80%
3 года*
51.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и NVDY

2026 (YTD)202520242023
T
AT&T Inc.		-2.96%13.97%44.08%2.14%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		8.91%27.38%114.23%41.31%

Correlation

The correlation between T and NVDY is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

-0.18

The correlation between T and NVDY shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to -0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AT&T Inc.

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F
Часто сравнивают с NVDY:
NVDY с NVDANVDY с MSTYNVDY с TSLYNVDY с CONYNVDY с ULTYNVDY с NVDXNVDY с YMAX

Доходность на риск

T vs. NVDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T
Ранг доходности на риск T: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1515
Ранг коэф-та Мартина
NVDY
Ранг доходности на риск NVDY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TNVDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
1.32

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
1.83

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.23

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

2.89

-3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

6.79

-8.01

T vs. NVDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа NVDY равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок T и NVDY

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и NVDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TNVDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-34.08%

-30.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.87%

-12.81%

-9.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-34.08%

+12.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.12%

-10.09%

-8.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-6.17%

-9.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.64%

5.44%

+5.20%

Волатильность

Сравнение волатильности T и NVDY

Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 8.21%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TNVDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

10.45%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.80%

21.66%

-3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.13%

28.06%

-5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

38.24%

-14.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.73%

38.24%

-14.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и NVDY

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности NVDY в 66.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		66.87%83.10%83.65%22.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
T
AT&T Inc.		4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Часто задаваемые вопросы

T and NVDY have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDY has higher volatility (10.45%) compared to T (8.21%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs NVDY's -34.08%.

NVDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и NVDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор