Сравнение T с MRK
T (AT&T Inc.) and MRK (Merck & Co., Inc.) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, T returned 2.10%/yr vs 11.66%/yr for MRK. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и MRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -7.04%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 19.92%. За последние 10 лет акции T уступали акциям MRK по среднегодовой доходности: 2.10% против 11.66% соответственно.
T
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 2.62%
- 6 месяцев
- -2.84%
- С начала года
- -7.04%
- 1 год
- -13.37%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 2.10%
- Всё время*
- 9.35%
MRK
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- 9.25%
- 6 месяцев
- 15.98%
- С начала года
- 19.92%
- 1 год
- 60.78%
- 3 года*
- 7.32%
- 5 лет*
- 13.74%
- 10 лет*
- 11.66%
- Всё время*
- 12.44%
Сравнение доходности по годам T и MRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -7.04% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
MRK Merck & Co., Inc. | 19.92% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
Correlation
The correlation between T and MRK is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г. | 0.31 |
The correlation between T and MRK shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
T:
$152.52B
MRK:
$307.27B
T:
$3.05
MRK:
$3.59
T:
7.19
MRK:
34.61
T:
0.30
MRK:
0.03
T:
1.25
MRK:
4.71
T:
$125.65B
MRK:
$65.59B
T:
$105.41B
MRK:
$49.79B
T:
$54.70B
MRK:
$22.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. MRK — Ранг доходности на риск
T
MRK
Сравнение T c MRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T | MRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.37 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 5.37 | -5.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 13.15 | -14.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T и MRK
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и MRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -68.61% | +4.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.89% | -11.37% | -17.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.89% | -43.44% | +14.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -43.44% | +11.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -43.44% | +1.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.57% | -3.98% | -17.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.74% | -18.80% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.94% | 4.63% | +8.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и MRK
Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 9.59%, в то время как у Merck & Co., Inc. (MRK) волатильность равна 10.10%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.59% | 10.10% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.91% | 19.79% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.72% | 28.15% | -4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.38% | 24.09% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.92% | 23.12% | +0.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и MRK
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности MRK в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 2.70% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
T AT&T Inc. | 6.58% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей T и MRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
T and MRK have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRK has higher volatility (10.10%) compared to T (9.59%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs MRK's -68.61%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и MRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор