Сравнение T с MRK
T (AT&T Inc.) and MRK (Merck & Co., Inc.) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, T returned 2.86%/yr vs 11.61%/yr for MRK. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и MRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -7.40%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 14.39%. За последние 10 лет акции T уступали акциям MRK по среднегодовой доходности: 2.86% против 11.61% соответственно.
T
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -7.40%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -16.38%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 2.86%
MRK
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 7.31%
- С начала года
- 14.39%
- 6 месяцев
- 22.75%
- 1 год
- 56.85%
- 3 года*
- 5.78%
- 5 лет*
- 13.57%
- 10 лет*
- 11.61%
Сравнение доходности по годам T и MRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -7.40% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
MRK Merck & Co., Inc. | 14.39% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
Correlation
The correlation between T and MRK is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г. | 0.31 |
The correlation between T and MRK shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
T:
$3.04
MRK:
$3.58
T:
7.39
MRK:
33.34
T:
0.31
MRK:
0.03
T:
1.29
MRK:
4.54
T:
$125.65B
MRK:
$65.59B
T:
$105.41B
MRK:
$49.79B
T:
$54.70B
MRK:
$22.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. MRK — Ранг доходности на риск
T
MRK
Сравнение T c MRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| T | MRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.36 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 5.03 | -5.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 12.59 | -14.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| T | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 2.10 | -2.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.58 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.51 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.48 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок T и MRK
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и MRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -68.61% | +4.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.87% | -11.37% | -10.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.87% | -43.44% | +21.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -43.44% | +11.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -43.44% | +1.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.87% | -4.65% | -17.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -18.84% | +3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.34% | 4.53% | +5.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и MRK
Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 7.50%, в то время как у Merck & Co., Inc. (MRK) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 9.44% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 18.14% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.98% | 27.30% | -5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.97% | 23.71% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 22.96% | +0.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и MRK
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности MRK в 2.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 2.78% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
T AT&T Inc. | 4.93% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей T и MRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
T and MRK have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRK has higher volatility (9.44%) compared to T (7.50%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs MRK's -68.61%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и MRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор