PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T с MMM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение T с MMM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

T (AT&T Inc.) and MMM (3M Company) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while MMM operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 10 years, T returned 2.86%/yr vs 4.22%/yr for MMM. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности T и MMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и 3M Company (MMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -7.40%, что значительно ниже, чем у MMM с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции T уступали акциям MMM по среднегодовой доходности: 2.86% против 4.22% соответственно.

T

1 день
-1.10%
1 месяц
-10.57%
С начала года
-7.40%
6 месяцев
-7.40%
1 год
-16.38%
3 года*
18.39%
5 лет*
6.60%
10 лет*
2.86%

MMM

1 день
0.06%
1 месяц
7.92%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-5.26%
1 год
7.72%
3 года*
26.44%
5 лет*
1.64%
10 лет*
4.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и MMM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
T
AT&T Inc.		-7.40%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%
MMM
3M Company		-2.97%26.36%46.13%-3.33%-29.63%4.85%2.77%-4.29%-16.90%34.90%

Correlation

The correlation between T and MMM is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г.

0.33

Over the past year, the correlation between T and MMM has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

T:

$3.04

MMM:

$5.17

Коэффициент P/E

T:

7.39

MMM:

29.78

Коэффициент P/S

T:

1.29

MMM:

3.32

Общая выручка (12 мес.)

T:

$125.65B

MMM:

$25.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

T:

$105.41B

MMM:

$9.89B

EBITDA (12 мес.)

T:

$54.70B

MMM:

$5.28B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AT&T Inc.

3M Company

Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F
Часто сравнивают с MMM:
MMM с JNJMMM с VOOMMM с MOMMM с MSFTMMM с EMRMMM с ATRMMM с O

Доходность на риск

T vs. MMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T
Ранг доходности на риск T: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 44
Ранг коэф-та Мартина
MMM
Ранг доходности на риск MMM: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMM: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMM: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMM: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c MMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и 3M Company (MMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMMMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
0.30

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.98
0.61

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.07

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

0.41

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

0.92

-2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

T vs. MMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа MMM равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и MMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

0.30

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.06

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.16

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.34

+0.03

Просадки

Сравнение просадок T и MMM

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что больше максимальной просадки MMM в -59.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и MMM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-59.10%

-5.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.87%

-18.77%

-3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-22.87%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-53.41%

+21.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-59.10%

+16.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.87%

-11.04%

-10.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-16.11%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.34%

8.41%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности T и MMM

AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с 3M Company (MMM) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

6.60%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

19.32%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

26.01%

-4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.97%

28.30%

-4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

26.54%

-2.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и MMM

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности MMM в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMM
3M Company		1.96%1.82%16.27%5.49%4.97%3.33%3.36%3.26%2.86%2.00%2.49%2.72%
T
AT&T Inc.		4.93%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей T и MMM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и 3M Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
33.47B
6.03B
(T) Общая выручка
(MMM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

T and MMM have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (7.50%) compared to MMM (6.60%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs MMM's -59.10%.

MMM currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и MMM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор