Сравнение T с KTOS
T (AT&T Inc.) and KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while KTOS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, T returned 3.11%/yr vs 30.27%/yr for KTOS. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и KTOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -4.15%, что значительно выше, чем у KTOS с доходностью -24.88%. За последние 10 лет акции T уступали акциям KTOS по среднегодовой доходности: 3.11% против 30.27% соответственно.
T
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- -4.15%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -13.78%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 3.11%
KTOS
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 9.46%
- С начала года
- -24.88%
- 6 месяцев
- -23.22%
- 1 год
- 36.54%
- 3 года*
- 60.78%
- 5 лет*
- 16.79%
- 10 лет*
- 30.27%
Сравнение доходности по годам T и KTOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -4.15% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -24.88% | 187.76% | 30.01% | 96.61% | -46.80% | -29.27% | 52.30% | 27.82% | 33.05% | 43.11% |
Correlation
The correlation between T and KTOS is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1999 г. | 0.16 |
The correlation between T and KTOS shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
T:
$3.04
KTOS:
$0.17
T:
7.65
KTOS:
331.11
T:
0.32
KTOS:
3.85
T:
1.33
KTOS:
6.88
T:
$125.65B
KTOS:
$1.42B
T:
$105.41B
KTOS:
$259.40M
T:
$54.70B
KTOS:
$78.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. KTOS — Ранг доходности на риск
T
KTOS
Сравнение T c KTOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T | KTOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.14 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 0.61 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 1.22 | -2.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T и KTOS
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и KTOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -99.81% | +35.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.87% | -60.15% | +38.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.87% | -60.15% | +38.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -69.39% | +37.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -72.74% | +30.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.13% | -96.39% | +77.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -95.93% | +80.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.70% | 30.11% | -19.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и KTOS
Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 8.27%, в то время как у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) волатильность равна 23.12%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 23.12% | -14.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.84% | 56.97% | -39.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.21% | 72.30% | -50.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.03% | 52.35% | -28.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.74% | 50.84% | -27.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и KTOS
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, тогда как KTOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
T AT&T Inc. | 4.77% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей T и KTOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
T and KTOS have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KTOS has higher volatility (23.12%) compared to T (8.27%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs KTOS's -99.81%.
KTOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и KTOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор