Сравнение T с KGC
T (AT&T Inc.) and KGC (Kinross Gold Corporation) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while KGC operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, T returned 3.33%/yr vs 18.81%/yr for KGC. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и KGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -2.96%, что значительно выше, чем у KGC с доходностью -8.92%. За последние 10 лет акции T уступали акциям KGC по среднегодовой доходности: 3.33% против 18.81% соответственно.
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.96%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
KGC
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -18.08%
- С начала года
- -8.92%
- 6 месяцев
- -8.14%
- 1 год
- 65.63%
- 3 года*
- 76.13%
- 5 лет*
- 29.09%
- 10 лет*
- 18.81%
Сравнение доходности по годам T и KGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
KGC Kinross Gold Corporation | -8.92% | 206.11% | 55.63% | 51.83% | -27.59% | -19.00% | 56.04% | 46.30% | -25.00% | 38.91% |
Correlation
The correlation between T and KGC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 1994 г. | 0.07 |
The correlation between T and KGC shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
T:
$3.04
KGC:
$2.35
T:
7.74
KGC:
10.87
T:
0.32
KGC:
0.14
T:
1.35
KGC:
3.92
T:
$125.65B
KGC:
$7.94B
T:
$105.41B
KGC:
$4.19B
T:
$54.70B
KGC:
$5.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. KGC — Ранг доходности на риск
T
KGC
Сравнение T c KGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Kinross Gold Corporation (KGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T | KGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.24 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 1.75 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 5.20 | -6.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T и KGC
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки KGC в -96.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и KGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | KGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -96.00% | +31.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.87% | -37.69% | +15.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.87% | -37.69% | +15.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -59.29% | +27.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -67.75% | +25.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.12% | -32.63% | +14.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -57.60% | +41.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 12.66% | -2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и KGC
Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 8.21%, в то время как у Kinross Gold Corporation (KGC) волатильность равна 18.21%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | KGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 18.21% | -10.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 40.59% | -22.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.13% | 51.35% | -29.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 44.22% | -20.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 47.01% | -23.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и KGC
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности KGC в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGC Kinross Gold Corporation | 0.57% | 0.44% | 1.29% | 1.98% | 2.93% | 2.69% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей T и KGC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Kinross Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
T and KGC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KGC has higher volatility (18.21%) compared to T (8.21%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs KGC's -96.00%.
KGC currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и KGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор