PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение T с KGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности T и KGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и Kinross Gold Corporation (KGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -2.96%, что значительно выше, чем у KGC с доходностью -8.92%. За последние 10 лет акции T уступали акциям KGC по среднегодовой доходности: 3.33% против 18.81% соответственно.


T

1 день
2.52%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-12.96%
3 года*
20.58%
5 лет*
7.38%
10 лет*
3.33%

KGC

1 день
2.90%
1 месяц
-18.08%
С начала года
-8.92%
6 месяцев
-8.14%
1 год
65.63%
3 года*
76.13%
5 лет*
29.09%
10 лет*
18.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и KGC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
T
AT&T Inc.
-2.96%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%
KGC
Kinross Gold Corporation
-8.92%206.11%55.63%51.83%-27.59%-19.00%56.04%46.30%-25.00%38.91%

Correlation

The correlation between T and KGC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 1994 г.

0.07

The correlation between T and KGC shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

T:

$3.04

KGC:

$2.35

Коэффициент P/E

T:

7.74

KGC:

10.87

Коэффициент PEG

T:

0.32

KGC:

0.14

Коэффициент P/S

T:

1.35

KGC:

3.92

Общая выручка (12 мес.)

T:

$125.65B

KGC:

$7.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

T:

$105.41B

KGC:

$4.19B

EBITDA (12 мес.)

T:

$54.70B

KGC:

$5.02B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AT&T Inc.

Kinross Gold Corporation

Доходность на риск

T vs. KGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

T
Ранг доходности на риск T: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1515
Ранг коэф-та Мартина

KGC
Ранг доходности на риск KGC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c KGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Kinross Gold Corporation (KGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TKGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.24

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

1.75

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

5.20

-6.42

T vs. KGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа KGC равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и KGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок T и KGC

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки KGC в -96.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и KGC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TKGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-96.00%

+31.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.87%

-37.69%

+15.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-37.69%

+15.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-59.29%

+27.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-67.75%

+25.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.12%

-32.63%

+14.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-57.60%

+41.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.64%

12.66%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности T и KGC

Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 8.21%, в то время как у Kinross Gold Corporation (KGC) волатильность равна 18.21%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TKGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

18.21%

-10.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.80%

40.59%

-22.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.13%

51.35%

-29.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

44.22%

-20.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.73%

47.01%

-23.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и KGC

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности KGC в 0.57%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KGC
Kinross Gold Corporation
0.57%0.44%1.29%1.98%2.93%2.69%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
T
AT&T Inc.
4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей T и KGC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Kinross Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
33.47B
2.37B
(T) Общая выручка
(KGC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


T and KGC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KGC has higher volatility (18.21%) compared to T (8.21%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs KGC's -96.00%.

KGC currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и KGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор