Сравнение T с JNJ
T (AT&T Inc.) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, T returned 2.10%/yr vs 10.10%/yr for JNJ. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и JNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -7.04%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 21.57%. За последние 10 лет акции T уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: 2.10% против 10.10% соответственно.
T
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 2.62%
- 6 месяцев
- -2.84%
- С начала года
- -7.04%
- 1 год
- -13.37%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 2.10%
- Всё время*
- 9.35%
JNJ
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 8.95%
- 6 месяцев
- 15.06%
- С начала года
- 21.57%
- 1 год
- 55.80%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- 10.10%
- Всё время*
- 12.23%
Сравнение доходности по годам T и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -7.04% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
JNJ Johnson & Johnson | 21.57% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
Correlation
The correlation between T and JNJ is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г. | 0.34 |
The correlation between T and JNJ shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
T:
$152.52B
JNJ:
$598.96B
T:
$3.05
JNJ:
$8.63
T:
7.19
JNJ:
28.83
T:
0.30
JNJ:
0.96
T:
1.25
JNJ:
6.29
T:
$125.65B
JNJ:
$96.36B
T:
$105.41B
JNJ:
$66.60B
T:
$54.70B
JNJ:
$31.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. JNJ — Ранг доходности на риск
T
JNJ
Сравнение T c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.53 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 5.12 | -5.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 14.40 | -15.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T и JNJ
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и JNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -50.67% | -13.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.89% | -10.96% | -17.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.89% | -15.95% | -12.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -18.41% | -13.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -27.37% | -14.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.57% | -6.89% | -14.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.74% | -11.88% | -3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.94% | 3.89% | +9.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и JNJ
AT&T Inc. (T) и Johnson & Johnson (JNJ) имеют волатильность 9.59% и 9.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.59% | 9.47% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.91% | 14.38% | +5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.72% | 18.08% | +5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.38% | 17.34% | +7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.92% | 18.70% | +5.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и JNJ
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности JNJ в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 2.11% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
T AT&T Inc. | 6.58% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей T и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
T and JNJ have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (9.59%) compared to JNJ (9.47%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs JNJ's -50.67%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и JNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор