PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T с IWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение T с IWS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

T (AT&T Inc.) is a stock, while IWS (iShares Russell Mid-Cap Value ETF) is Mid Cap Value Equities fund tracking the Russell Midcap Value Index. Over the past 10 years, T returned 3.33%/yr vs 10.51%/yr for IWS. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности T и IWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у IWS с доходностью 16.45%. За последние 10 лет акции T уступали акциям IWS по среднегодовой доходности: 3.33% против 10.51% соответственно.

T

1 день
2.52%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-12.96%
3 года*
20.58%
5 лет*
7.38%
10 лет*
3.33%

IWS

1 день
1.16%
1 месяц
4.03%
С начала года
16.45%
6 месяцев
15.28%
1 год
27.58%
3 года*
16.65%
5 лет*
8.67%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и IWS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
T
AT&T Inc.		-2.96%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		16.45%10.82%12.91%12.52%-12.29%28.10%4.83%26.73%-12.43%13.14%

Correlation

The correlation between T and IWS is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2001 г.

0.47

Over the past year, the correlation between T and IWS has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AT&T Inc.

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F
Часто сравнивают с IWS:
IWS с IWPIWS с IWNIWS с IMCVIWS с IWDIWS с FIMVXIWS с IVVIWS с VBR

Доходность на риск

T vs. IWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T
Ранг доходности на риск T: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1515
Ранг коэф-та Мартина
IWS
Ранг доходности на риск IWS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c IWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TIWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
2.05

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
2.91

-3.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.36

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

3.68

-4.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

13.82

-15.04

T vs. IWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа IWS равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и IWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок T и IWS

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, примерно равная максимальной просадке IWS в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и IWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-62.40%

-1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.87%

-7.53%

-14.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-20.57%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-21.23%

-10.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-43.83%

+1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.12%

0.00%

-18.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-8.01%

-7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.64%

2.00%

+8.64%

Волатильность

Сравнение волатильности T и IWS

AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

4.29%

+3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.80%

9.97%

+7.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.13%

13.53%

+8.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

17.36%

+6.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.73%

19.37%

+4.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и IWS

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности IWS в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		1.32%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%
T
AT&T Inc.		4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Часто задаваемые вопросы

T and IWS have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (8.21%) compared to IWS (4.29%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs IWS's -62.40%.

IWS currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и IWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор