PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T с ITA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение T с ITA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

T (AT&T Inc.) is a stock, while ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Over the past 10 years, T returned 3.33%/yr vs 15.34%/yr for ITA. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности T и ITA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у ITA с доходностью 8.97%. За последние 10 лет акции T уступали акциям ITA по среднегодовой доходности: 3.33% против 15.34% соответственно.

T

1 день
2.52%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-12.96%
3 года*
20.58%
5 лет*
7.38%
10 лет*
3.33%

ITA

1 день
-0.95%
1 месяц
3.58%
С начала года
8.97%
6 месяцев
11.71%
1 год
30.96%
3 года*
27.30%
5 лет*
16.86%
10 лет*
15.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и ITA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
T
AT&T Inc.		-2.96%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		8.97%48.64%15.81%14.33%9.96%9.39%-13.57%30.51%-7.22%35.24%

Correlation

The correlation between T and ITA is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г.

0.40

The correlation between T and ITA shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AT&T Inc.

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F
Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с ARKXITA с VOOITA с FSDAXITA с DFEN

Доходность на риск

T vs. ITA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T
Ранг доходности на риск T: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c ITA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TITADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
1.43

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
2.11

-2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.25

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

1.97

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

5.20

-6.42

T vs. ITA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа ITA равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и ITA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок T и ITA

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что больше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и ITA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TITAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-59.72%

-4.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.87%

-15.82%

-6.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-15.82%

-6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-18.72%

-13.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-51.00%

+8.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.12%

-6.64%

-11.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-9.45%

-6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.64%

5.97%

+4.67%

Волатильность

Сравнение волатильности T и ITA

Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 8.21%, в то время как у iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TITAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

9.07%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.80%

18.47%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.13%

21.74%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

20.21%

+3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.73%

23.22%

+0.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и ITA

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности ITA в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.46%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%
T
AT&T Inc.		4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Часто задаваемые вопросы

T and ITA have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITA has higher volatility (9.07%) compared to T (8.21%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs ITA's -59.72%.

ITA currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и ITA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор