PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T с GBDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение T с GBDC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

T (AT&T Inc.) and GBDC (Golub Capital BDC, Inc.) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while GBDC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, T returned 3.33%/yr vs 6.73%/yr for GBDC. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности T и GBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и Golub Capital BDC, Inc. (GBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у GBDC с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции T уступали акциям GBDC по среднегодовой доходности: 3.33% против 6.73% соответственно.

T

1 день
2.52%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-12.96%
3 года*
20.58%
5 лет*
7.38%
10 лет*
3.33%

GBDC

1 день
-0.30%
1 месяц
1.53%
С начала года
0.68%
6 месяцев
-0.71%
1 год
-2.64%
3 года*
10.34%
5 лет*
6.81%
10 лет*
6.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и GBDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
T
AT&T Inc.		-2.96%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%
GBDC
Golub Capital BDC, Inc.		0.68%-0.50%13.57%27.69%-6.99%17.78%-14.73%21.09%-2.20%6.27%

Correlation

The correlation between T and GBDC is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2010 г.

0.22

The correlation between T and GBDC shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

T:

$3.04

GBDC:

$0.95

Коэффициент P/E

T:

7.74

GBDC:

14.01

Коэффициент PEG

T:

0.32

GBDC:

7.88

Коэффициент P/S

T:

1.35

GBDC:

4.23

Общая выручка (12 мес.)

T:

$125.65B

GBDC:

$831.29M

Валовая прибыль (12 мес.)

T:

$105.41B

GBDC:

$525.36M

EBITDA (12 мес.)

T:

$54.70B

GBDC:

$506.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AT&T Inc.

Golub Capital BDC, Inc.

Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F
Часто сравнивают с GBDC:
GBDC с ARCCGBDC с GSBDGBDC с MAINGBDC с CGBDGBDC с MFICGBDC с KMIGBDC с SPY

Доходность на риск

T vs. GBDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T
Ранг доходности на риск T: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1515
Ранг коэф-та Мартина
GBDC
Ранг доходности на риск GBDC: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBDC: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBDC: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBDC: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBDC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBDC: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c GBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Golub Capital BDC, Inc. (GBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TGBDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
-0.14

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
-0.06

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.99

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

-0.15

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

-0.31

-0.91

T vs. GBDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа GBDC равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и GBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок T и GBDC

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что больше максимальной просадки GBDC в -47.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и GBDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGBDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-47.30%

-16.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.87%

-18.20%

-3.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-18.20%

-3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-19.28%

-12.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-47.30%

+4.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.12%

-6.79%

-11.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-6.13%

-9.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.64%

8.56%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности T и GBDC

AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGBDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

5.60%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.80%

15.83%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.13%

19.15%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

17.19%

+6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.73%

21.56%

+2.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и GBDC

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности GBDC в 11.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBDC
Golub Capital BDC, Inc.		11.29%11.50%12.73%10.00%9.35%7.58%8.44%7.70%8.49%7.47%8.32%7.70%
T
AT&T Inc.		4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей T и GBDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Golub Capital BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
33.47B
184.79M
(T) Общая выручка
(GBDC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

T and GBDC have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (8.21%) compared to GBDC (5.60%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs GBDC's -47.30%.

GBDC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и GBDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор