Сравнение T с FSK
T (AT&T Inc.) and FSK (FS KKR Capital Corp.) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while FSK operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, T returned 3.33%/yr vs 2.76%/yr for FSK. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и FSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -2.96%, что значительно выше, чем у FSK с доходностью -21.66%. За последние 10 лет акции T превзошли акции FSK по среднегодовой доходности: 3.33% против 2.76% соответственно.
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.96%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
FSK
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- -21.66%
- 6 месяцев
- -24.66%
- 1 год
- -38.72%
- 3 года*
- -3.98%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- 2.76%
Сравнение доходности по годам T и FSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
FSK FS KKR Capital Corp. | -21.66% | -20.38% | 25.71% | 33.04% | -4.71% | 41.59% | -10.27% | 33.89% | -20.23% | -21.23% |
Correlation
The correlation between T and FSK is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2014 г. | 0.27 |
Over the past year, the correlation between T and FSK has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
T:
$3.04
FSK:
-$0.39
T:
1.35
FSK:
3.88
T:
$125.65B
FSK:
$798.00M
T:
$105.41B
FSK:
$172.00M
T:
$54.70B
FSK:
$110.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. FSK — Ранг доходности на риск
T
FSK
Сравнение T c FSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и FS KKR Capital Corp. (FSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T | FSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.77 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.76 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.18 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T и FSK
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, примерно равная максимальной просадке FSK в -67.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и FSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | FSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -67.20% | +3.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.87% | -51.01% | +29.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.87% | -51.03% | +29.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -51.03% | +19.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -67.20% | +24.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.12% | -43.69% | +25.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -13.53% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 32.88% | -22.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и FSK
AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с FS KKR Capital Corp. (FSK) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | FSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 7.10% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 26.75% | -8.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.13% | 30.85% | -8.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 24.11% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 27.93% | -4.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и FSK
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности FSK в 23.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSK FS KKR Capital Corp. | 23.33% | 18.91% | 13.35% | 14.77% | 15.20% | 11.80% | 15.46% | 12.40% | 16.41% | 11.68% | 8.65% | 9.91% |
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей T и FSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и FS KKR Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
T and FSK have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (8.21%) compared to FSK (7.10%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs FSK's -67.20%.
T currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и FSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор