PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T с FIVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение T с FIVA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

T (AT&T Inc.) is a stock, while FIVA (Fidelity International Value Factor ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity® International Value Factor Index. Over the past 5 years, T returned 7.38%/yr vs 12.95%/yr for FIVA. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности T и FIVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и Fidelity International Value Factor ETF (FIVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у FIVA с доходностью 15.07%.

T

1 день
2.52%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-12.96%
3 года*
20.58%
5 лет*
7.38%
10 лет*
3.33%

FIVA

1 день
0.90%
1 месяц
3.31%
С начала года
15.07%
6 месяцев
17.30%
1 год
36.22%
3 года*
22.77%
5 лет*
12.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и FIVA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
T
AT&T Inc.		-2.96%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-19.04%
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		15.07%45.83%2.53%20.38%-10.37%15.90%-1.78%19.78%-18.62%

Correlation

The correlation between T and FIVA is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

0.34

Over the past year, the correlation between T and FIVA has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AT&T Inc.

Fidelity International Value Factor ETF

Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F
Часто сравнивают с FIVA:
FIVA с FNDFFIVA с IVLUFIVA с EFVFIVA с SCHFFIVA с VEAFIVA с SCHYFIVA с RWX

Доходность на риск

T vs. FIVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T
Ранг доходности на риск T: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FIVA
Ранг доходности на риск FIVA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVA: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVA: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c FIVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Fidelity International Value Factor ETF (FIVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TFIVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
2.29

-2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
3.17

-3.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.40

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

3.11

-3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

12.13

-13.35

T vs. FIVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа FIVA равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и FIVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок T и FIVA

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что больше максимальной просадки FIVA в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и FIVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFIVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-39.76%

-24.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.87%

-11.71%

-10.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-14.77%

-7.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-28.70%

-3.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.12%

0.00%

-18.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-7.75%

-7.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.64%

3.00%

+7.64%

Волатильность

Сравнение волатильности T и FIVA

AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFIVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

5.93%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.80%

13.25%

+4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.13%

15.92%

+6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

16.46%

+7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.73%

17.95%

+5.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и FIVA

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности FIVA в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		2.48%2.68%3.52%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%0.00%0.00%0.00%
T
AT&T Inc.		4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Часто задаваемые вопросы

T and FIVA have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (8.21%) compared to FIVA (5.93%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs FIVA's -39.76%.

FIVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и FIVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор