PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T с FANG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение T с FANG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

T (AT&T Inc.) and FANG (Diamondback Energy, Inc.) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while FANG operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, T returned 2.86%/yr vs 11.24%/yr for FANG. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности T и FANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -7.40%, что значительно ниже, чем у FANG с доходностью 33.36%. За последние 10 лет акции T уступали акциям FANG по среднегодовой доходности: 2.86% против 11.24% соответственно.

T

1 день
-1.10%
1 месяц
-10.57%
С начала года
-7.40%
6 месяцев
-7.40%
1 год
-16.38%
3 года*
18.39%
5 лет*
6.60%
10 лет*
2.86%

FANG

1 день
2.89%
1 месяц
5.61%
С начала года
33.36%
6 месяцев
27.27%
1 год
44.64%
3 года*
18.70%
5 лет*
22.65%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и FANG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
T
AT&T Inc.		-7.40%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%
FANG
Diamondback Energy, Inc.		33.36%-5.64%10.35%19.66%35.34%127.51%-46.00%0.92%-26.35%24.93%

Correlation

The correlation between T and FANG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2012 г.

0.19

The correlation between T and FANG shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

T:

$3.04

FANG:

$1.40

Коэффициент P/E

T:

7.39

FANG:

141.45

Коэффициент P/S

T:

1.29

FANG:

3.75

Общая выручка (12 мес.)

T:

$125.65B

FANG:

$15.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

T:

$105.41B

FANG:

$7.30B

EBITDA (12 мес.)

T:

$54.70B

FANG:

$5.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AT&T Inc.

Diamondback Energy, Inc.

Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F
Часто сравнивают с FANG:
FANG с QQQFANG с CVXFANG с DVNFANG с VNOMFANG с CL=FFANG с AOSFANG с APA

Доходность на риск

T vs. FANG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T
Ранг доходности на риск T: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 44
Ранг коэф-та Мартина
FANG
Ранг доходности на риск FANG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FANG: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANG: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c FANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFANGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
1.43

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.98
1.97

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.24

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

3.58

-4.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

7.07

-8.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

T vs. FANG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа FANG равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и FANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFANGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

1.43

-2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.60

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.23

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.47

-0.09

Просадки

Сравнение просадок T и FANG

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и FANG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFANGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-88.72%

+24.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.87%

-12.53%

-9.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-42.10%

+20.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-42.10%

+10.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-88.72%

+46.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.87%

-6.74%

-15.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-19.39%

+3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.34%

6.33%

+4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности T и FANG

Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 7.50%, в то время как у Diamondback Energy, Inc. (FANG) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFANGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

11.35%

-3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

23.88%

-6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

31.51%

-9.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.97%

37.98%

-14.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

49.06%

-25.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и FANG

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности FANG в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FANG
Diamondback Energy, Inc.		2.09%2.66%5.06%5.15%6.55%1.62%3.10%0.74%0.40%0.00%0.00%0.00%
T
AT&T Inc.		4.93%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей T и FANG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
33.47B
4.24B
(T) Общая выручка
(FANG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

T and FANG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FANG has higher volatility (11.35%) compared to T (7.50%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs FANG's -88.72%.

FANG currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и FANG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор