PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение T с CPRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности T и CPRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и Copart, Inc. (CPRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -2.96%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью -21.46%. За последние 10 лет акции T уступали акциям CPRT по среднегодовой доходности: 3.33% против 17.57% соответственно.


T

1 день
2.52%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-12.71%
3 года*
20.58%
5 лет*
7.38%
10 лет*
3.33%

CPRT

1 день
-1.00%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-21.46%
6 месяцев
-20.48%
1 год
-36.72%
3 года*
-10.83%
5 лет*
-0.30%
10 лет*
17.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и CPRT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
T
AT&T Inc.
-2.96%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%
CPRT
Copart, Inc.
-21.46%-31.78%17.12%60.95%-19.68%19.15%39.93%90.33%10.63%55.89%

Correlation

The correlation between T and CPRT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1994 г.

0.22

The correlation between T and CPRT shifts across timeframes, from 0.08 (3 years) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

T:

$3.04

CPRT:

$1.59

Коэффициент P/E

T:

7.74

CPRT:

19.28

Коэффициент PEG

T:

0.32

CPRT:

1.49

Коэффициент P/S

T:

1.35

CPRT:

6.46

Общая выручка (12 мес.)

T:

$125.65B

CPRT:

$4.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

T:

$105.41B

CPRT:

$2.11B

EBITDA (12 мес.)

T:

$54.70B

CPRT:

$2.00B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AT&T Inc.

Copart, Inc.

Доходность на риск

T vs. CPRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

T
Ранг доходности на риск T: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1515
Ранг коэф-та Мартина

CPRT
Ранг доходности на риск CPRT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPRT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRT: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRT: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c CPRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TCPRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.71

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

-0.98

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

-1.75

+0.53

T vs. CPRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.59, что выше коэффициента Шарпа CPRT равного -1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и CPRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок T и CPRT

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и CPRT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TCPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-72.49%

+8.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.87%

-39.26%

+17.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-52.46%

+30.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-52.46%

+20.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-52.46%

+10.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.12%

-51.83%

+33.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-16.57%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.64%

22.06%

-11.42%

Волатильность

Сравнение волатильности T и CPRT

Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 8.21%, в то время как у Copart, Inc. (CPRT) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TCPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

8.74%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.80%

18.69%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.13%

23.70%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

25.94%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.73%

27.43%

-3.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и CPRT

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, тогда как CPRT не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPRT
Copart, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
T
AT&T Inc.
4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей T и CPRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
33.47B
1.24B
(T) Общая выручка
(CPRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


T and CPRT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPRT has higher volatility (8.74%) compared to T (8.21%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs CPRT's -72.49%.

T currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и CPRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор