Сравнение T с CPRT
T (AT&T Inc.) and CPRT (Copart, Inc.) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while CPRT operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, T returned 3.33%/yr vs 17.57%/yr for CPRT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и CPRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -2.96%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью -21.46%. За последние 10 лет акции T уступали акциям CPRT по среднегодовой доходности: 3.33% против 17.57% соответственно.
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.71%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
CPRT
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -21.46%
- 6 месяцев
- -20.48%
- 1 год
- -36.72%
- 3 года*
- -10.83%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 17.57%
Сравнение доходности по годам T и CPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
CPRT Copart, Inc. | -21.46% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
Correlation
The correlation between T and CPRT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1994 г. | 0.22 |
The correlation between T and CPRT shifts across timeframes, from 0.08 (3 years) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
T:
$3.04
CPRT:
$1.59
T:
7.74
CPRT:
19.28
T:
0.32
CPRT:
1.49
T:
1.35
CPRT:
6.46
T:
$125.65B
CPRT:
$4.64B
T:
$105.41B
CPRT:
$2.11B
T:
$54.70B
CPRT:
$2.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. CPRT — Ранг доходности на риск
T
CPRT
Сравнение T c CPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T | CPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.71 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.98 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.75 | +0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T и CPRT
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и CPRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -72.49% | +8.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.87% | -39.26% | +17.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.87% | -52.46% | +30.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -52.46% | +20.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -52.46% | +10.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.12% | -51.83% | +33.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -16.57% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 22.06% | -11.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и CPRT
Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 8.21%, в то время как у Copart, Inc. (CPRT) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 8.74% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 18.69% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.13% | 23.70% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 25.94% | -1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 27.43% | -3.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и CPRT
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, тогда как CPRT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей T и CPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
T and CPRT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPRT has higher volatility (8.74%) compared to T (8.21%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs CPRT's -72.49%.
T currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и CPRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор