PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение T с C
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности T и C

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и Citigroup Inc. (C). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 21.02%. За последние 10 лет акции T уступали акциям C по среднегодовой доходности: 3.33% против 16.22% соответственно.


T

1 день
2.52%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-12.96%
3 года*
20.58%
5 лет*
7.38%
10 лет*
3.33%

C

1 день
1.27%
1 месяц
12.68%
С начала года
21.02%
6 месяцев
26.32%
1 год
82.79%
3 года*
46.87%
5 лет*
16.80%
10 лет*
16.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и C


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
T
AT&T Inc.
-2.96%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%
C
Citigroup Inc.
21.02%70.38%41.93%18.98%-22.09%0.93%-19.70%57.82%-28.49%27.03%

Correlation

The correlation between T and C is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г.

0.32

The correlation between T and C shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

T:

$3.04

C:

$8.65

Коэффициент P/E

T:

7.74

C:

16.17

Коэффициент P/S

T:

1.35

C:

1.51

Общая выручка (12 мес.)

T:

$125.65B

C:

$171.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

T:

$105.41B

C:

$77.85B

EBITDA (12 мес.)

T:

$54.70B

C:

$24.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AT&T Inc.

Citigroup Inc.

Доходность на риск

T vs. C — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

T
Ранг доходности на риск T: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1515
Ранг коэф-та Мартина

C
Ранг доходности на риск C: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c C - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.45

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

5.64

-6.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

16.25

-17.47

T vs. C - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа C равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и C, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок T и C

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и C.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-98.00%

+33.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.87%

-14.76%

-7.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-31.31%

+9.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-44.53%

+12.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-56.51%

+14.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.12%

-62.68%

+44.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-43.51%

+27.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.64%

5.12%

+5.52%

Волатильность

Сравнение волатильности T и C

AT&T Inc. (T) и Citigroup Inc. (C) имеют волатильность 8.21% и 8.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

8.30%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.80%

23.09%

-5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.13%

28.37%

-6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

29.20%

-5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.73%

33.23%

-9.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и C

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности C в 1.72%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
C
Citigroup Inc.
1.72%1.99%3.10%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%
T
AT&T Inc.
4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей T и C

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


20.00B25.00B30.00B35.00B40.00B45.00B20222023202420252026
33.47B
44.14B
(T) Общая выручка
(C) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


T and C have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

C has higher volatility (8.30%) compared to T (8.21%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs C's -98.00%.

C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и C

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор