Сравнение T с C
T (AT&T Inc.) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while C operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, T returned 3.33%/yr vs 16.22%/yr for C. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и C
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 21.02%. За последние 10 лет акции T уступали акциям C по среднегодовой доходности: 3.33% против 16.22% соответственно.
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.96%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
C
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 82.79%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 16.22%
Сравнение доходности по годам T и C
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
C Citigroup Inc. | 21.02% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
Correlation
The correlation between T and C is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г. | 0.32 |
The correlation between T and C shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
T:
$3.04
C:
$8.65
T:
7.74
C:
16.17
T:
1.35
C:
1.51
T:
$125.65B
C:
$171.19B
T:
$105.41B
C:
$77.85B
T:
$54.70B
C:
$24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. C — Ранг доходности на риск
T
C
Сравнение T c C - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T | C | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.45 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 5.64 | -6.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 16.25 | -17.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T и C
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и C.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -98.00% | +33.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.87% | -14.76% | -7.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.87% | -31.31% | +9.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -44.53% | +12.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -56.51% | +14.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.12% | -62.68% | +44.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -43.51% | +27.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 5.12% | +5.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и C
AT&T Inc. (T) и Citigroup Inc. (C) имеют волатильность 8.21% и 8.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 8.30% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 23.09% | -5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.13% | 28.37% | -6.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 29.20% | -5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 33.23% | -9.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и C
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности C в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.72% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей T и C
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
T and C have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
C has higher volatility (8.30%) compared to T (8.21%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs C's -98.00%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и C
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор