Сравнение T с AXP
T (AT&T Inc.) and AXP (American Express Company) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while AXP operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, T returned 2.86%/yr vs 18.65%/yr for AXP. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и AXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -7.40%, что значительно выше, чем у AXP с доходностью -15.13%. За последние 10 лет акции T уступали акциям AXP по среднегодовой доходности: 2.86% против 18.65% соответственно.
T
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -7.40%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -16.38%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 2.86%
AXP
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -15.13%
- 6 месяцев
- -13.33%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 23.52%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 18.65%
Сравнение доходности по годам T и AXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -7.40% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
AXP American Express Company | -15.13% | 25.99% | 60.32% | 28.67% | -8.52% | 36.88% | -1.14% | 32.52% | -2.62% | 36.22% |
Correlation
The correlation between T and AXP is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 1984 г. | 0.34 |
The correlation between T and AXP shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
T:
$3.04
AXP:
$16.23
T:
7.39
AXP:
19.25
T:
0.31
AXP:
1.64
T:
1.29
AXP:
2.62
T:
$125.65B
AXP:
$82.41B
T:
$105.41B
AXP:
$68.81B
T:
$54.70B
AXP:
$18.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. AXP — Ранг доходности на риск
T
AXP
Сравнение T c AXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| T | AXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.05 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 0.18 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 0.40 | -1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| T | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 0.17 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.52 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.59 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.29 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок T и AXP
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и AXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -83.91% | +19.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.87% | -23.90% | +2.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.87% | -28.76% | +6.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -31.55% | -0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -49.64% | +7.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.87% | -18.42% | -3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -22.05% | +6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.34% | 10.96% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и AXP
AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с American Express Company (AXP) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 6.27% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 20.03% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.98% | 26.27% | -4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.97% | 29.49% | -5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 31.83% | -8.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и AXP
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности AXP в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | 1.09% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
T AT&T Inc. | 4.93% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей T и AXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
T and AXP have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (7.50%) compared to AXP (6.27%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs AXP's -83.91%.
AXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и AXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор