Сравнение T с ARCC
T (AT&T Inc.) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while ARCC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, T returned 2.86%/yr vs 12.83%/yr for ARCC. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -7.40%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью -4.69%. За последние 10 лет акции T уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 2.86% против 12.83% соответственно.
T
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -7.40%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -16.38%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 2.86%
ARCC
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -4.69%
- 6 месяцев
- -6.11%
- 1 год
- -7.10%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 12.83%
Сравнение доходности по годам T и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -7.40% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
ARCC Ares Capital Corporation | -4.69% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Correlation
The correlation between T and ARCC is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2004 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between T and ARCC has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
T:
$3.04
ARCC:
$1.63
T:
7.39
ARCC:
11.51
T:
0.31
ARCC:
1.72
T:
1.29
ARCC:
5.03
T:
$125.65B
ARCC:
$2.63B
T:
$105.41B
ARCC:
$1.86B
T:
$54.70B
ARCC:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. ARCC — Ранг доходности на риск
T
ARCC
Сравнение T c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| T | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.95 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.37 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -0.67 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| T | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | -0.39 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.43 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.50 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.37 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок T и ARCC
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -79.36% | +15.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.87% | -19.35% | -2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.87% | -19.35% | -2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -21.76% | -10.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -56.77% | +14.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.87% | -13.24% | -8.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -9.10% | -6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.34% | 10.58% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и ARCC
AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 3.82% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 14.73% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.98% | 18.45% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.97% | 19.97% | +4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 25.59% | -1.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и ARCC
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности ARCC в 10.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.23% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
T AT&T Inc. | 4.93% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей T и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
T and ARCC have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (7.50%) compared to ARCC (3.82%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs ARCC's -79.36%.
ARCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор