PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение T с ARCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности T и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -7.40%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью -4.69%. За последние 10 лет акции T уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 2.86% против 12.83% соответственно.


T

1 день
-1.10%
1 месяц
-10.57%
С начала года
-7.40%
6 месяцев
-7.40%
1 год
-16.38%
3 года*
18.39%
5 лет*
6.60%
10 лет*
2.86%

ARCC

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-4.69%
6 месяцев
-6.11%
1 год
-7.10%
3 года*
9.21%
5 лет*
8.47%
10 лет*
12.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и ARCC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
T
AT&T Inc.
-7.40%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%
ARCC
Ares Capital Corporation
-4.69%1.07%19.78%20.03%-3.84%36.14%0.86%31.30%8.81%4.50%

Correlation

The correlation between T and ARCC is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2004 г.

0.33

Over the past year, the correlation between T and ARCC has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

T:

$3.04

ARCC:

$1.63

Коэффициент P/E

T:

7.39

ARCC:

11.51

Коэффициент PEG

T:

0.31

ARCC:

1.72

Коэффициент P/S

T:

1.29

ARCC:

5.03

Общая выручка (12 мес.)

T:

$125.65B

ARCC:

$2.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

T:

$105.41B

ARCC:

$1.86B

EBITDA (12 мес.)

T:

$54.70B

ARCC:

$2.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AT&T Inc.

Ares Capital Corporation

Доходность на риск

T vs. ARCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

T
Ранг доходности на риск T: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 44
Ранг коэф-та Мартина

ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TARCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.95

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

-0.37

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

-0.67

-0.91

T vs. ARCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа ARCC равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TARCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

-0.39

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.43

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.50

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.37

0.00

Просадки

Сравнение просадок T и ARCC

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и ARCC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TARCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-79.36%

+15.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.87%

-19.35%

-2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-19.35%

-2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-21.76%

-10.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-56.77%

+14.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.87%

-13.24%

-8.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-9.10%

-6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.34%

10.58%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности T и ARCC

AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TARCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

3.82%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

14.73%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

18.45%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.97%

19.97%

+4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

25.59%

-1.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и ARCC

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности ARCC в 10.23%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCC
Ares Capital Corporation
10.23%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%
T
AT&T Inc.
4.93%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей T и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
33.47B
763.00M
(T) Общая выручка
(ARCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


T and ARCC have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (7.50%) compared to ARCC (3.82%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs ARCC's -79.36%.

ARCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и ARCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор