PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T с ABT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение T с ABT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

T (AT&T Inc.) and ABT (Abbott Laboratories) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while ABT operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, T returned 2.86%/yr vs 11.01%/yr for ABT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности T и ABT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и Abbott Laboratories (ABT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -7.40%, что значительно выше, чем у ABT с доходностью -26.95%. За последние 10 лет акции T уступали акциям ABT по среднегодовой доходности: 2.86% против 11.01% соответственно.

T

1 день
-1.10%
1 месяц
-10.57%
С начала года
-7.40%
6 месяцев
-7.40%
1 год
-16.38%
3 года*
18.39%
5 лет*
6.60%
10 лет*
2.86%

ABT

1 день
-0.63%
1 месяц
7.33%
С начала года
-26.95%
6 месяцев
-25.03%
1 год
-30.87%
3 года*
-1.86%
5 лет*
-1.83%
10 лет*
11.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и ABT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
T
AT&T Inc.		-7.40%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%
ABT
Abbott Laboratories		-26.95%12.87%4.81%2.26%-20.68%30.53%28.04%22.08%29.06%52.03%

Correlation

The correlation between T and ABT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 1984 г.

0.31

Фундаментальные показатели

EPS

T:

$3.04

ABT:

$3.59

Коэффициент P/E

T:

7.39

ABT:

25.21

Коэффициент PEG

T:

0.31

ABT:

1.57

Коэффициент P/S

T:

1.29

ABT:

3.51

Общая выручка (12 мес.)

T:

$125.65B

ABT:

$45.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

T:

$105.41B

ABT:

$25.45B

EBITDA (12 мес.)

T:

$54.70B

ABT:

$10.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AT&T Inc.

Abbott Laboratories

Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F
Часто сравнивают с ABT:
ABT с ABBVABT с JNJABT с MDTABT с VOOABT с DHRABT с BDXABT с UNH

Доходность на риск

T vs. ABT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T
Ранг доходности на риск T: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 44
Ранг коэф-та Мартина
ABT
Ранг доходности на риск ABT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABT: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABT: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c ABT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Abbott Laboratories (ABT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TABTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
-1.27

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.98
-1.71

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.77

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

-0.79

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

-1.79

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

T vs. ABT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.75, что выше коэффициента Шарпа ABT равного -1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и ABT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TABTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

-1.27

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.08

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.47

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.49

-0.11

Просадки

Сравнение просадок T и ABT

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что больше максимальной просадки ABT в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и ABT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TABTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-45.66%

-18.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.87%

-38.99%

+17.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-39.64%

+17.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-39.64%

+7.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-39.64%

-2.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.87%

-33.84%

+11.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-10.83%

-4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.34%

17.23%

-6.89%

Волатильность

Сравнение волатильности T и ABT

Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 7.50%, в то время как у Abbott Laboratories (ABT) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TABTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

8.41%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

19.45%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

24.42%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.97%

22.04%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

23.67%

+0.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и ABT

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности ABT в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABT
Abbott Laboratories		2.70%1.88%1.95%1.85%1.71%1.28%1.32%1.47%1.55%1.86%2.71%2.14%
T
AT&T Inc.		4.93%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей T и ABT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Abbott Laboratories. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
33.47B
11.16B
(T) Общая выручка
(ABT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

T and ABT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABT has higher volatility (8.41%) compared to T (7.50%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs ABT's -45.66%.

T currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и ABT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор