Сравнение SZNE с SPXM
SZNE (Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF) and SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SZNE is passively managed, while SPXM is actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SZNE charges 0.60%/yr vs 0.47%/yr for SPXM.
Доходность
Сравнение доходности SZNE и SPXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SZNE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 8.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SZNE и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SZNE Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF | 9.68% | 2.03% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.27% |
Correlation
The correlation between SZNE and SPXM is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SZNE vs. SPXM — Ранг доходности на риск
SZNE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPXM
Сравнение SZNE c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SZNE | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SZNE и SPXM
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SZNE | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -5.08% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.75% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SZNE и SPXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SZNE | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 7.65% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 7.59% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 7.59% | — |
Сравнение комиссий SZNE и SPXM
SZNE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SZNE и SPXM
Дивидендная доходность SZNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SZNE Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF | 1.23% | 1.47% | 1.20% | 1.21% | 1.11% | 0.79% | 1.37% | 0.90% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
SZNE and SPXM have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXM is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXM is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.60% for SZNE.
SZNE has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.24% for SPXM.
They also come from different issuers: Pacer and Azoria. Their fees differ too: 0.60% for SZNE and 0.47% for SPXM.
Подберите оптимальное распределение для SZNE и SPXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор