PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SZNE с QDPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SZNE с QDPL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SZNE (Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF) and QDPL (Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from Pacer - SZNE tracks the Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index while QDPL tracks the Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier Index - Series 400. Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SZNE и QDPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SZNE

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDPL

1 день
-0.50%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
8.57%
С начала года
10.05%
1 год
20.20%
3 года*
18.52%
5 лет*
12.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SZNE и QDPL

2026 (YTD)20252024202320222021
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		9.68%-3.44%2.05%6.53%-12.33%4.71%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		10.05%16.52%22.83%23.66%-16.25%7.82%

Correlation

The correlation between SZNE and QDPL is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г.

0.74

Over the past year, the correlation between SZNE and QDPL has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SZNE и QDPL

Секторы
SZNE
QDPL

Финансовые услуги

38.7%
11.1%

Промышленность

13.0%
7.8%

Энергетика

9.3%
3.1%

Технологии

5.6%
39.1%

Здравоохранение

5.1%
8.3%

Коммунальные услуги

5.0%
2.1%

Потребительский циклический сектор

3.7%
9.9%

Коммуникационные услуги

2.9%
10.7%

Недвижимость

2.2%
1.8%

Сырьевые материалы

1.6%
1.7%

Потребительский защитный сектор

1.3%
4.5%

Финансовые услуги

SZNE
38.7%
QDPL
11.1%

Промышленность

SZNE
13.0%
QDPL
7.8%

Энергетика

SZNE
9.3%
QDPL
3.1%

Технологии

SZNE
5.6%
QDPL
39.1%

Здравоохранение

SZNE
5.1%
QDPL
8.3%

Коммунальные услуги

SZNE
5.0%
QDPL
2.1%

Потребительский циклический сектор

SZNE
3.7%
QDPL
9.9%

Коммуникационные услуги

SZNE
2.9%
QDPL
10.7%

Недвижимость

SZNE
2.2%
QDPL
1.8%

Сырьевые материалы

SZNE
1.6%
QDPL
1.7%

Потребительский защитный сектор

SZNE
1.3%
QDPL
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF

Часто сравнивают с SZNE:
SZNE с RSPSZNE с QQQASZNE с VOOSZNE с SPYSZNE с BDGSSZNE с EQLSZNE с FMTM
Часто сравнивают с QDPL:
QDPL с SCHDQDPL с DIVOQDPL с VOOQDPL с JEPIQDPL с BALIQDPL с DGRWQDPL с DGRO

Доходность на риск

SZNE vs. QDPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SZNE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QDPL
Ранг доходности на риск QDPL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDPL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDPL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDPL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDPL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDPL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SZNE c QDPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SZNEQDPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.63

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.28

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.30

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.35

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.34

—

SZNE vs. QDPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SZNE и QDPL

Загрузка графика...

Показатели просадок

SZNEQDPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-22.59%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.65%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.96%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.07%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.96%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SZNE и QDPL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SZNEQDPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.06%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.87%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.47%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

15.03%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

15.01%

—

Сравнение комиссий SZNE и QDPL

И SZNE, и QDPL имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SZNE и QDPL

Дивидендная доходность SZNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности QDPL в 4.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		4.54%4.84%5.43%6.30%7.27%2.44%0.00%0.00%0.00%
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		1.23%1.47%1.20%1.21%1.11%0.79%1.37%0.90%0.68%

Часто задаваемые вопросы

SZNE and QDPL have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SZNE and QDPL have the same expense ratio: 0.60% per year.

QDPL has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 1.23% for SZNE.

SZNE tracks Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index, while QDPL tracks Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier Index - Series 400.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SZNE и QDPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор