PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SZNE с QDPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SZNE с QDPL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SZNE (Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF) and QDPL (Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF) are both exchange-traded funds - SZNE is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index, while QDPL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Pacer. SZNE is passively managed, while QDPL is actively managed. Over the past 3 years, SZNE returned 3.38%/yr vs 20.99%/yr for QDPL. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SZNE и QDPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SZNE показывает доходность 9.68%, что значительно ниже, чем у QDPL с доходностью 10.81%.

SZNE

1 день
0.00%
1 месяц
0.06%
С начала года
9.68%
6 месяцев
10.88%
1 год
13.01%
3 года*
3.38%
5 лет*
1.44%
10 лет*
—

QDPL

1 день
0.37%
1 месяц
4.57%
С начала года
10.81%
6 месяцев
10.85%
1 год
26.57%
3 года*
20.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SZNE и QDPL

2026 (YTD)20252024202320222021
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		9.68%-3.44%2.05%6.53%-12.33%5.22%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		10.81%16.52%22.83%23.66%-16.25%8.32%

Correlation

The correlation between SZNE and QDPL is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.75

Over the past year, the correlation between SZNE and QDPL has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SZNE и QDPL

Секторы
SZNE
QDPL

Потребительский циклический сектор

29.7%
8.4%

Технологии

25.3%
27.6%

Промышленность

23.6%
6.3%

Сырьевые материалы

20.3%
1.4%

Коммуникационные услуги

0.5%
8.5%

Энергетика

0.3%
2.4%

Коммунальные услуги

0.3%
2.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.0%

Финансовые услуги

-

10.3%

Здравоохранение

-

7.6%

Недвижимость

-

1.5%

Потребительский циклический сектор

SZNE
29.7%
QDPL
8.4%

Технологии

SZNE
25.3%
QDPL
27.6%

Промышленность

SZNE
23.6%
QDPL
6.3%

Сырьевые материалы

SZNE
20.3%
QDPL
1.4%

Коммуникационные услуги

SZNE
0.5%
QDPL
8.5%

Энергетика

SZNE
0.3%
QDPL
2.4%

Коммунальные услуги

SZNE
0.3%
QDPL
2.1%

Потребительский защитный сектор

SZNE

-

QDPL
4.0%

Финансовые услуги

SZNE

-

QDPL
10.3%

Здравоохранение

SZNE

-

QDPL
7.6%

Недвижимость

SZNE

-

QDPL
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF

Часто сравнивают с SZNE:
SZNE с RSPSZNE с VOOSZNE с SPYSZNE с BDGSSZNE с QQQASZNE с EQLSZNE с FMTM
Часто сравнивают с QDPL:
QDPL с SCHDQDPL с DIVOQDPL с VOOQDPL с JEPIQDPL с BALIQDPL с DGRWQDPL с DGRO

Доходность на риск

SZNE vs. QDPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SZNE
Ранг доходности на риск SZNE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SZNE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SZNE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SZNE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SZNE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SZNE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
QDPL
Ранг доходности на риск QDPL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDPL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDPL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDPL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDPL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDPL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SZNE c QDPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SZNEQDPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
2.25

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
3.13

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.41

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

3.09

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.14

14.49

-9.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SZNE vs. QDPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SZNE на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа QDPL равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SZNE и QDPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SZNEQDPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.25

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.84

-0.49

Просадки

Сравнение просадок SZNE и QDPL

Максимальная просадка SZNE за все время составила -39.79%, что больше максимальной просадки QDPL в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZNE и QDPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SZNEQDPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.79%

-22.59%

-17.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-8.65%

-1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

-17.75%

-5.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-0.28%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-5.14%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

1.84%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SZNE и QDPL

Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что SZNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SZNEQDPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

2.58%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

9.00%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

11.88%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

15.01%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

15.01%

+5.09%

Сравнение комиссий SZNE и QDPL

И SZNE, и QDPL имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SZNE и QDPL

Дивидендная доходность SZNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности QDPL в 5.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		5.03%4.84%5.43%6.30%7.27%2.44%0.00%0.00%0.00%
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		1.37%1.47%1.20%1.21%1.11%0.79%1.37%0.90%0.68%

Часто задаваемые вопросы

SZNE and QDPL have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SZNE has higher volatility (2.73%) compared to QDPL (2.58%). In terms of maximum drawdown, SZNE dropped -39.79% vs QDPL's -22.59%.

On 3-year performance, QDPL leads with 20.99% vs 3.38% for SZNE. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, QDPL has been the lower-risk option at 2.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QDPL has performed better with a 20.99% return vs 3.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SZNE and QDPL have the same expense ratio: 0.60% per year.

QDPL has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 1.37% for SZNE.

SZNE is categorized as Large Cap Growth Equities, while QDPL is Large Cap Blend Equities.

QDPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SZNE и QDPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор