PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SZNE с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SZNE с ITOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SZNE (Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - SZNE is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index, while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SZNE returned 1.44%/yr vs 12.80%/yr for ITOT. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SZNE charges 0.60%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности SZNE и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SZNE показывает доходность 9.68%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 11.78%.

SZNE

1 день
0.00%
1 месяц
0.06%
С начала года
9.68%
6 месяцев
10.88%
1 год
13.01%
3 года*
3.38%
5 лет*
1.44%
10 лет*
—

ITOT

1 день
0.48%
1 месяц
4.64%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.52%
1 год
28.81%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SZNE и ITOT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		9.68%-3.44%2.05%6.53%-12.33%26.36%4.03%35.75%-6.90%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.78%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-11.32%

Correlation

The correlation between SZNE and ITOT is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г.

0.79

The correlation between SZNE and ITOT shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SZNE и ITOT

Секторы
SZNE
ITOT

Потребительский циклический сектор

29.7%
10.1%

Технологии

25.3%
33.8%

Промышленность

23.6%
9.5%

Сырьевые материалы

20.3%
2.1%

Коммуникационные услуги

0.5%
10.3%

Энергетика

0.3%
3.7%

Коммунальные услуги

0.3%
2.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Финансовые услуги

-

12.1%

Здравоохранение

-

9.0%

Недвижимость

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

SZNE
29.7%
ITOT
10.1%

Технологии

SZNE
25.3%
ITOT
33.8%

Промышленность

SZNE
23.6%
ITOT
9.5%

Сырьевые материалы

SZNE
20.3%
ITOT
2.1%

Коммуникационные услуги

SZNE
0.5%
ITOT
10.3%

Энергетика

SZNE
0.3%
ITOT
3.7%

Коммунальные услуги

SZNE
0.3%
ITOT
2.3%

Потребительский защитный сектор

SZNE

-

ITOT
4.7%

Финансовые услуги

SZNE

-

ITOT
12.1%

Здравоохранение

SZNE

-

ITOT
9.0%

Недвижимость

SZNE

-

ITOT
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с SZNE:
SZNE с RSPSZNE с VOOSZNE с SPYSZNE с BDGSSZNE с QQQASZNE с EQLSZNE с FMTM
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

SZNE vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SZNE
Ранг доходности на риск SZNE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SZNE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SZNE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SZNE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SZNE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SZNE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SZNE c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SZNEITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
2.37

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
3.24

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.43

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

3.25

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.14

14.92

-9.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SZNE vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SZNE на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа ITOT равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SZNE и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SZNEITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.37

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.74

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.57

-0.23

Просадки

Сравнение просадок SZNE и ITOT

Максимальная просадка SZNE за все время составила -39.79%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZNE и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SZNEITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.79%

-55.20%

+15.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-8.90%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

-19.44%

-3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.92%

-25.36%

+2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-0.25%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-6.97%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

1.94%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SZNE и ITOT

Текущая волатильность для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) составляет 2.73%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что SZNE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SZNEITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

2.94%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

9.14%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

12.19%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

17.35%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

18.26%

+1.84%

Сравнение комиссий SZNE и ITOT

SZNE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SZNE и ITOT

Дивидендная доходность SZNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности ITOT в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.97%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		1.37%1.47%1.20%1.21%1.11%0.79%1.37%0.90%0.68%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SZNE and ITOT have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITOT has higher volatility (2.94%) compared to SZNE (2.73%). In terms of maximum drawdown, SZNE dropped -39.79% vs ITOT's -55.20%.

On 5-year performance, ITOT leads with 12.80% vs 1.44% for SZNE. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SZNE has been the lower-risk option at 2.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ITOT has performed better with a 12.80% return vs 1.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.60% for SZNE.

SZNE has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.97% for ITOT.

SZNE is categorized as Large Cap Growth Equities, while ITOT is Large Cap Blend Equities. SZNE tracks Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index, while ITOT tracks S&P Total Market Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.60% for SZNE and 0.03% for ITOT.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SZNE и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор