Сравнение SZNE с IQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).
SZNE и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SZNE - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index. Фонд был запущен 23 июл. 2018 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SZNE и IQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SZNE и IQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZNE Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF | 3.24% | -3.44% | 2.05% | 6.53% | -12.33% | 26.36% | 16.78% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 3.20% | 30.76% | 31.03% | 41.06% | -33.36% | 25.18% | 78.48% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SZNE показывает доходность 3.24%, а IQM немного ниже – 3.20%.
SZNE
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 0.23%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- —
IQM
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 26.96%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SZNE и IQM
SZNE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.
Доходность на риск
SZNE vs. IQM — Ранг доходности на риск
SZNE
IQM
Сравнение SZNE c IQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SZNE | IQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 1.72 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 2.33 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.33 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 4.00 | -3.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.31 | 12.47 | -11.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SZNE | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.72 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.54 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.78 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между SZNE и IQM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SZNE и IQM
Дивидендная доходность SZNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZNE Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF | 1.39% | 1.47% | 1.20% | 1.21% | 1.11% | 0.79% | 1.37% | 0.90% | 0.68% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SZNE и IQM
Максимальная просадка SZNE за все время составила -39.79%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZNE и IQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SZNE | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.79% | -44.91% | +5.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.37% | -14.71% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.92% | -44.91% | +21.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -6.86% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -12.55% | +5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 4.72% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SZNE и IQM
Текущая волатильность для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) составляет 5.94%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что SZNE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SZNE | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 12.71% | -6.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.35% | 23.53% | -12.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.79% | 33.40% | -12.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 28.67% | -11.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 30.73% | -10.54% |