Сравнение SZNE с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и iShares Global 100 ETF (IOO).
SZNE и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SZNE - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index. Фонд был запущен 23 июл. 2018 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SZNE и IOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SZNE и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZNE Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF | 3.24% | -3.44% | 2.05% | 6.53% | -12.33% | 26.36% | 4.03% | 35.75% | -6.90% |
IOO iShares Global 100 ETF | -3.64% | 27.02% | 26.54% | 27.71% | -16.34% | 26.03% | 18.61% | 30.01% | -10.11% |
Доходность по периодам
С начала года, SZNE показывает доходность 3.24%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -3.64%.
SZNE
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 0.23%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- —
IOO
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 27.60%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SZNE и IOO
SZNE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Доходность на риск
SZNE vs. IOO — Ранг доходности на риск
SZNE
IOO
Сравнение SZNE c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SZNE | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 1.44 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 2.13 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.31 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 2.26 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.31 | 10.66 | -9.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SZNE | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.44 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.86 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.36 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между SZNE и IOO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SZNE и IOO
Дивидендная доходность SZNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности IOO в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZNE Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF | 1.39% | 1.47% | 1.20% | 1.21% | 1.11% | 0.79% | 1.37% | 0.90% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.95% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок SZNE и IOO
Максимальная просадка SZNE за все время составила -39.79%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZNE и IOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SZNE | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.79% | -55.85% | +16.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.37% | -12.40% | -1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.92% | -23.52% | +0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -5.98% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -11.34% | +3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 2.63% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SZNE и IOO
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и iShares Global 100 ETF (IOO) имеют волатильность 5.94% и 6.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SZNE | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 6.23% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.35% | 10.71% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.79% | 19.24% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 16.97% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 17.74% | +2.45% |