PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SZNE с IOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SZNE с IOO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SZNE (Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF) and IOO (iShares Global 100 ETF) are both exchange-traded funds - SZNE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index, while IOO is a Global Equities fund tracking the S&P Global 100 Index (Net). Both are passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SZNE charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for IOO.

Доходность

Сравнение доходности SZNE и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SZNE

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IOO

1 день
-0.94%
1 месяц
0.49%
6 месяцев
8.23%
С начала года
9.63%
1 год
26.03%
3 года*
22.49%
5 лет*
15.48%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SZNE и IOO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		9.68%-3.44%2.05%6.53%-12.33%26.36%4.03%35.75%-7.01%
IOO
iShares Global 100 ETF		9.63%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-9.25%

Correlation

The correlation between SZNE and IOO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2018 г.

0.69

Over the past year, the correlation between SZNE and IOO has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SZNE и IOO

Секторы
SZNE
IOO

Финансовые услуги

38.7%
10.1%

Промышленность

13.0%
5.2%

Энергетика

9.3%
3.4%

Технологии

5.6%
45.1%

Здравоохранение

5.1%
9.1%

Коммунальные услуги

5.0%
0.5%

Потребительский циклический сектор

3.7%
7.9%

Коммуникационные услуги

2.9%
10.8%

Недвижимость

2.2%
0.2%

Сырьевые материалы

1.6%
1.7%

Потребительский защитный сектор

1.3%
5.8%

Финансовые услуги

SZNE
38.7%
IOO
10.1%

Промышленность

SZNE
13.0%
IOO
5.2%

Энергетика

SZNE
9.3%
IOO
3.4%

Технологии

SZNE
5.6%
IOO
45.1%

Здравоохранение

SZNE
5.1%
IOO
9.1%

Коммунальные услуги

SZNE
5.0%
IOO
0.5%

Потребительский циклический сектор

SZNE
3.7%
IOO
7.9%

Коммуникационные услуги

SZNE
2.9%
IOO
10.8%

Недвижимость

SZNE
2.2%
IOO
0.2%

Сырьевые материалы

SZNE
1.6%
IOO
1.7%

Потребительский защитный сектор

SZNE
1.3%
IOO
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с SZNE:
SZNE с RSPSZNE с QQQASZNE с VOOSZNE с SPYSZNE с BDGSSZNE с EQLSZNE с FMTM
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Доходность на риск

SZNE vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SZNE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IOO
Ранг доходности на риск IOO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SZNE c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SZNEIOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.82

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.52

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.32

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.63

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.17

—

SZNE vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SZNE и IOO

Загрузка графика...

Показатели просадок

SZNEIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-55.85%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.94%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.64%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-11.23%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.57%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SZNE и IOO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SZNEIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.12%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.75%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

14.39%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.19%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.70%

—

Сравнение комиссий SZNE и IOO

SZNE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SZNE и IOO

Дивидендная доходность SZNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности IOO в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOO
iShares Global 100 ETF		0.85%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		1.23%1.47%1.20%1.21%1.11%0.79%1.37%0.90%0.68%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SZNE and IOO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IOO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IOO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for SZNE.

SZNE has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.85% for IOO.

SZNE is categorized as Large Cap Blend Equities, while IOO is Global Equities. SZNE tracks Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index, while IOO tracks S&P Global 100 Index (Net). They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.60% for SZNE and 0.40% for IOO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SZNE и IOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор