PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SZNE с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SZNE и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SZNE и IOO


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF
3.24%-3.44%2.05%6.53%-12.33%26.36%4.03%35.75%-6.90%
IOO
iShares Global 100 ETF
-3.64%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-10.11%

Доходность по периодам

С начала года, SZNE показывает доходность 3.24%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -3.64%.


SZNE

1 день
0.96%
1 месяц
-5.35%
С начала года
3.24%
6 месяцев
5.08%
1 год
4.65%
3 года*
0.23%
5 лет*
1.28%
10 лет*

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF

iShares Global 100 ETF

Сравнение комиссий SZNE и IOO

SZNE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.


Доходность на риск

SZNE vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SZNE
Ранг доходности на риск SZNE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SZNE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SZNE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SZNE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SZNE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SZNE: 2020
Ранг коэф-та Мартина

IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SZNE c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SZNEIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

1.44

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

2.13

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.31

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

2.26

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.31

10.66

-9.35

SZNE vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SZNE на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SZNE и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SZNEIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.44

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.86

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.36

-0.06

Корреляция

Корреляция между SZNE и IOO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SZNE и IOO

Дивидендная доходность SZNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности IOO в 0.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF
1.39%1.47%1.20%1.21%1.11%0.79%1.37%0.90%0.68%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF
0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок SZNE и IOO

Максимальная просадка SZNE за все время составила -39.79%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZNE и IOO.


Загрузка...

Показатели просадок


SZNEIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.79%

-55.85%

+16.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.37%

-12.40%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.92%

-23.52%

+0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-5.98%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-11.34%

+3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

2.63%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SZNE и IOO

Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и iShares Global 100 ETF (IOO) имеют волатильность 5.94% и 6.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SZNEIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

6.23%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

10.71%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.79%

19.24%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

16.97%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

17.74%

+2.45%