Сравнение SZNE с ICOW
SZNE (Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF) and ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - SZNE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index, while ICOW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SZNE charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for ICOW.
Доходность
Сравнение доходности SZNE и ICOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SZNE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICOW
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.20%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 11.02%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SZNE и ICOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZNE Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF | 9.68% | -3.44% | 2.05% | 6.53% | -12.33% | 26.36% | 4.03% | 35.75% | -7.01% |
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 11.02% | 36.95% | -2.59% | 18.94% | -7.98% | 11.52% | 7.20% | 17.91% | -11.93% |
Correlation
The correlation between SZNE and ICOW is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2018 г. | 0.63 |
The correlation between SZNE and ICOW shifts across timeframes, from 0.50 (3 years) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SZNE и ICOW
Секторы
SZNE
ICOW
Финансовые услуги
-
Промышленность
Энергетика
Технологии
Здравоохранение
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Финансовые услуги
SZNE
ICOW
-
Промышленность
SZNE
ICOW
Энергетика
SZNE
ICOW
Технологии
SZNE
ICOW
Здравоохранение
SZNE
ICOW
Коммунальные услуги
SZNE
ICOW
-
Потребительский циклический сектор
SZNE
ICOW
Коммуникационные услуги
SZNE
ICOW
Недвижимость
SZNE
ICOW
-
Сырьевые материалы
SZNE
ICOW
Потребительский защитный сектор
SZNE
ICOW
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SZNE vs. ICOW — Ранг доходности на риск
SZNE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ICOW
Сравнение SZNE c ICOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SZNE | ICOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SZNE и ICOW
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SZNE | ICOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -43.49% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -5.99% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -7.56% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SZNE и ICOW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SZNE | ICOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 14.63% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 16.74% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 18.46% | — |
Сравнение комиссий SZNE и ICOW
SZNE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SZNE и ICOW
Дивидендная доходность SZNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности ICOW в 2.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 2.30% | 3.03% | 4.39% | 3.61% | 5.26% | 2.11% | 2.46% | 3.10% | 2.61% | 0.80% |
SZNE Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF | 1.23% | 1.47% | 1.20% | 1.21% | 1.11% | 0.79% | 1.37% | 0.90% | 0.68% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SZNE and ICOW have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SZNE is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SZNE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for ICOW.
ICOW has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 1.23% for SZNE.
SZNE is categorized as Large Cap Blend Equities, while ICOW is Foreign Large Cap Equities. SZNE tracks Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index, while ICOW tracks Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Their fees differ too: 0.60% for SZNE and 0.65% for ICOW.
Подберите оптимальное распределение для SZNE и ICOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор