Сравнение SZNE с GCOW
SZNE (Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SZNE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index, while GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Both are passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SZNE и GCOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SZNE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GCOW
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -0.33%
- 6 месяцев
- 7.66%
- С начала года
- 10.82%
- 1 год
- 22.60%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 12.66%
- 10 лет*
- 9.51%
Сравнение доходности по годам SZNE и GCOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZNE Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF | 9.68% | -3.44% | 2.05% | 6.53% | -12.33% | 26.36% | 4.03% | 35.75% | -7.01% |
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 10.82% | 27.34% | 3.52% | 13.95% | 5.49% | 14.58% | -4.33% | 17.81% | -7.18% |
Correlation
The correlation between SZNE and GCOW is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2018 г. | 0.65 |
The correlation between SZNE and GCOW shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SZNE и GCOW
Секторы
SZNE
GCOW
Финансовые услуги
-
Промышленность
Энергетика
Технологии
Здравоохранение
Коммунальные услуги
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Финансовые услуги
SZNE
GCOW
-
Промышленность
SZNE
GCOW
Энергетика
SZNE
GCOW
Технологии
SZNE
GCOW
Здравоохранение
SZNE
GCOW
Коммунальные услуги
SZNE
GCOW
Потребительский циклический сектор
SZNE
GCOW
Коммуникационные услуги
SZNE
GCOW
Недвижимость
SZNE
GCOW
-
Сырьевые материалы
SZNE
GCOW
Потребительский защитный сектор
SZNE
GCOW
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SZNE vs. GCOW — Ранг доходности на риск
SZNE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GCOW
Сравнение SZNE c GCOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SZNE | GCOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SZNE и GCOW
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SZNE | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -37.64% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -3.91% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -5.83% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SZNE и GCOW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SZNE | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.08% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 13.53% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 15.99% | — |
Сравнение комиссий SZNE и GCOW
И SZNE, и GCOW имеют комиссию равную 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SZNE и GCOW
Дивидендная доходность SZNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности GCOW в 4.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 4.75% | 4.06% | 5.14% | 5.28% | 4.39% | 4.23% | 4.12% | 4.40% | 3.94% | 2.79% | 1.95% |
SZNE Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF | 1.23% | 1.47% | 1.20% | 1.21% | 1.11% | 0.79% | 1.37% | 0.90% | 0.68% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SZNE and GCOW have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SZNE and GCOW have the same expense ratio: 0.60% per year.
GCOW has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 1.23% for SZNE.
SZNE is categorized as Large Cap Blend Equities, while GCOW is Large Cap Value Equities. SZNE tracks Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index, while GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index.
Подберите оптимальное распределение для SZNE и GCOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор