PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SZNE с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SZNE с DGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SZNE (Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - SZNE tracks the Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index while DGRO tracks the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SZNE returned 1.44%/yr vs 10.72%/yr for DGRO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SZNE charges 0.60%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности SZNE и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SZNE показывает доходность 9.68%, а DGRO немного ниже – 9.64%.

SZNE

1 день
0.00%
1 месяц
0.06%
С начала года
9.68%
6 месяцев
10.88%
1 год
13.01%
3 года*
3.38%
5 лет*
1.44%
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SZNE и DGRO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		9.68%-3.44%2.05%6.53%-12.33%26.36%4.03%35.75%-6.90%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-5.33%

Correlation

The correlation between SZNE and DGRO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г.

0.83

The correlation between SZNE and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SZNE и DGRO

Секторы
SZNE
DGRO

Потребительский циклический сектор

29.7%
5.7%

Технологии

25.3%
19.4%

Промышленность

23.6%
10.8%

Сырьевые материалы

20.3%
2.5%

Коммуникационные услуги

0.5%
0.1%

Энергетика

0.3%
5.6%

Коммунальные услуги

0.3%
6.9%

Потребительский защитный сектор

-

11.5%

Финансовые услуги

-

21.2%

Здравоохранение

-

16.4%

Недвижимость

-

-

Потребительский циклический сектор

SZNE
29.7%
DGRO
5.7%

Технологии

SZNE
25.3%
DGRO
19.4%

Промышленность

SZNE
23.6%
DGRO
10.8%

Сырьевые материалы

SZNE
20.3%
DGRO
2.5%

Коммуникационные услуги

SZNE
0.5%
DGRO
0.1%

Энергетика

SZNE
0.3%
DGRO
5.6%

Коммунальные услуги

SZNE
0.3%
DGRO
6.9%

Потребительский защитный сектор

SZNE

-

DGRO
11.5%

Финансовые услуги

SZNE

-

DGRO
21.2%

Здравоохранение

SZNE

-

DGRO
16.4%

Недвижимость

SZNE

-

DGRO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с SZNE:
SZNE с RSPSZNE с VOOSZNE с SPYSZNE с BDGSSZNE с QQQASZNE с EQLSZNE с FMTM
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

SZNE vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SZNE
Ранг доходности на риск SZNE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SZNE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SZNE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SZNE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SZNE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SZNE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SZNE c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SZNEDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
2.53

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
3.68

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.46

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

3.71

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.14

14.33

-9.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SZNE vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SZNE на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SZNE и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SZNEDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.53

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.78

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.77

-0.43

Просадки

Сравнение просадок SZNE и DGRO

Максимальная просадка SZNE за все время составила -39.79%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZNE и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SZNEDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.79%

-35.10%

-4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-6.47%

-3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

-14.03%

-8.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.92%

-19.31%

-3.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

0.00%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-3.44%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

1.67%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SZNE и DGRO

Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что SZNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SZNEDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

2.24%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

6.94%

+4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

9.49%

+5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

13.82%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

16.62%

+3.48%

Сравнение комиссий SZNE и DGRO

SZNE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SZNE и DGRO

Дивидендная доходность SZNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности DGRO в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		1.37%1.47%1.20%1.21%1.11%0.79%1.37%0.90%0.68%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SZNE and DGRO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SZNE has higher volatility (2.73%) compared to DGRO (2.24%). In terms of maximum drawdown, SZNE dropped -39.79% vs DGRO's -35.10%.

On 5-year performance, DGRO leads with 10.72% vs 1.44% for SZNE. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DGRO has performed better with a 10.72% return vs 1.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for SZNE.

DGRO has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.37% for SZNE.

SZNE tracks Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.60% for SZNE and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SZNE и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор