PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SZNE с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SZNE с DBO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SZNE (Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - SZNE is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, SZNE returned 1.44%/yr vs 15.36%/yr for DBO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. SZNE charges 0.60%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности SZNE и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SZNE показывает доходность 9.68%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 79.84%.

SZNE

1 день
0.00%
1 месяц
0.06%
С начала года
9.68%
6 месяцев
10.88%
1 год
13.01%
3 года*
3.38%
5 лет*
1.44%
10 лет*
—

DBO

1 день
-2.66%
1 месяц
-3.39%
С начала года
79.84%
6 месяцев
74.51%
1 год
77.38%
3 года*
20.83%
5 лет*
15.36%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SZNE и DBO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		9.68%-3.44%2.05%6.53%-12.33%26.36%4.03%35.75%-6.90%
DBO
Invesco DB Oil Fund		79.84%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-29.00%

Correlation

The correlation between SZNE and DBO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г.

0.14

The correlation between SZNE and DBO shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SZNE и DBO

Секторы
SZNE
DBO

Потребительский циклический сектор

29.7%

-

Технологии

25.3%

-

Промышленность

23.6%

-

Сырьевые материалы

20.3%

-

Коммуникационные услуги

0.5%

-

Энергетика

0.3%

-

Коммунальные услуги

0.3%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

116.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Потребительский циклический сектор

SZNE
29.7%
DBO

-

Технологии

SZNE
25.3%
DBO

-

Промышленность

SZNE
23.6%
DBO

-

Сырьевые материалы

SZNE
20.3%
DBO

-

Коммуникационные услуги

SZNE
0.5%
DBO

-

Энергетика

SZNE
0.3%
DBO

-

Коммунальные услуги

SZNE
0.3%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

SZNE

-

DBO

-

Финансовые услуги

SZNE

-

DBO
116.0%

Здравоохранение

SZNE

-

DBO

-

Недвижимость

SZNE

-

DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с SZNE:
SZNE с RSPSZNE с VOOSZNE с SPYSZNE с BDGSSZNE с QQQASZNE с EQLSZNE с FMTM
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

SZNE vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SZNE
Ранг доходности на риск SZNE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SZNE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SZNE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SZNE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SZNE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SZNE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SZNE c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SZNEDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
2.25

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
2.85

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

4.28

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.14

8.69

-3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SZNE vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SZNE на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SZNE и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SZNEDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.25

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.48

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.02

+0.32

Просадки

Сравнение просадок SZNE и DBO

Максимальная просадка SZNE за все время составила -39.79%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZNE и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SZNEDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.79%

-90.18%

+50.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-18.19%

+8.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

-28.20%

+5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.92%

-37.68%

+14.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-52.68%

+51.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-62.25%

+54.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

8.94%

-5.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SZNE и DBO

Текущая волатильность для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) составляет 2.73%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что SZNE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SZNEDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

12.79%

-10.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

28.32%

-16.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

34.58%

-19.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

32.31%

-15.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

31.79%

-11.69%

Сравнение комиссий SZNE и DBO

SZNE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SZNE и DBO

Дивидендная доходность SZNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности DBO в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.95%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		1.37%1.47%1.20%1.21%1.11%0.79%1.37%0.90%0.68%

Часто задаваемые вопросы

SZNE and DBO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.79%) compared to SZNE (2.73%). In terms of maximum drawdown, SZNE dropped -39.79% vs DBO's -90.18%.

On 5-year performance, DBO leads with 15.36% vs 1.44% for SZNE. On fees, SZNE is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SZNE has been the lower-risk option at 2.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBO has performed better with a 15.36% return vs 1.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SZNE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

DBO has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 1.37% for SZNE.

SZNE is categorized as Large Cap Growth Equities, while DBO is Oil & Gas. SZNE tracks Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: Pacer and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for SZNE and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SZNE и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор