Сравнение SZNE с DBE
SZNE (Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - SZNE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. SZNE charges 0.60%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности SZNE и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SZNE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам SZNE и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZNE Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF | 9.68% | -3.44% | 2.05% | 6.53% | -12.33% | 26.36% | 4.03% | 35.75% | -7.01% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -22.93% |
Correlation
The correlation between SZNE and DBE is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2018 г. | 0.14 |
The correlation between SZNE and DBE shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SZNE vs. DBE — Ранг доходности на риск
SZNE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DBE
Сравнение SZNE c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SZNE | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SZNE и DBE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SZNE | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -86.69% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -36.07% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -57.19% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SZNE и DBE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SZNE | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 35.99% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 29.88% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 28.39% | — |
Сравнение комиссий SZNE и DBE
SZNE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SZNE и DBE
Дивидендная доходность SZNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности DBE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
SZNE Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF | 1.23% | 1.47% | 1.20% | 1.21% | 1.11% | 0.79% | 1.37% | 0.90% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
SZNE and DBE have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SZNE is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SZNE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 1.23% for SZNE.
SZNE is categorized as Large Cap Blend Equities, while DBE is Oil & Gas. SZNE tracks Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Pacer and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for SZNE and 0.78% for DBE.
Подберите оптимальное распределение для SZNE и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор