PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SZNE с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SZNE с CCOR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SZNE (Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both exchange-traded funds - SZNE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index, while CCOR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Core Alternative Capital. SZNE is passively managed, while CCOR is actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. SZNE charges 0.60%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности SZNE и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SZNE

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CCOR

1 день
0.77%
1 месяц
1.68%
6 месяцев
-1.80%
С начала года
0.41%
1 год
-1.38%
3 года*
-0.55%
5 лет*
-1.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SZNE и CCOR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		9.68%-3.44%2.05%6.53%-12.33%26.36%4.03%35.75%-7.01%
CCOR
Core Alternative ETF		0.41%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%8.81%

Correlation

The correlation between SZNE and CCOR is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2018 г.

0.33

Сравнение распределения секторов SZNE и CCOR

Секторы
SZNE
CCOR

Финансовые услуги

38.7%
17.6%

Промышленность

13.0%
9.3%

Энергетика

9.3%
6.6%

Технологии

5.6%
16.9%

Здравоохранение

5.1%
11.6%

Коммунальные услуги

5.0%
6.1%

Потребительский циклический сектор

3.7%
9.2%

Коммуникационные услуги

2.9%
8.4%

Недвижимость

2.2%
2.8%

Сырьевые материалы

1.6%
4.9%

Потребительский защитный сектор

1.3%
6.6%

Финансовые услуги

SZNE
38.7%
CCOR
17.6%

Промышленность

SZNE
13.0%
CCOR
9.3%

Энергетика

SZNE
9.3%
CCOR
6.6%

Технологии

SZNE
5.6%
CCOR
16.9%

Здравоохранение

SZNE
5.1%
CCOR
11.6%

Коммунальные услуги

SZNE
5.0%
CCOR
6.1%

Потребительский циклический сектор

SZNE
3.7%
CCOR
9.2%

Коммуникационные услуги

SZNE
2.9%
CCOR
8.4%

Недвижимость

SZNE
2.2%
CCOR
2.8%

Сырьевые материалы

SZNE
1.6%
CCOR
4.9%

Потребительский защитный сектор

SZNE
1.3%
CCOR
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с SZNE:
SZNE с RSPSZNE с QQQASZNE с VOOSZNE с SPYSZNE с BDGSSZNE с EQLSZNE с FMTM
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO

Доходность на риск

SZNE vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SZNE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SZNE c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SZNECCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

-0.17

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

-0.19

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

0.98

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

-0.16

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

-0.33

—

SZNE vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SZNE и CCOR

Загрузка графика...

Показатели просадок

SZNECCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-22.99%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.79%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-16.61%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.42%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.18%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SZNE и CCOR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SZNECCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.99%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.22%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

8.02%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

11.19%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

10.78%

—

Сравнение комиссий SZNE и CCOR

SZNE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SZNE и CCOR

Дивидендная доходность SZNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности CCOR в 0.99%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		0.99%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		1.23%1.47%1.20%1.21%1.11%0.79%1.37%0.90%0.68%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SZNE and CCOR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SZNE is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SZNE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

SZNE has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.99% for CCOR.

SZNE is categorized as Large Cap Blend Equities, while CCOR is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Pacer and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.60% for SZNE and 1.09% for CCOR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SZNE и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор