PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SZNE с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SZNE с CALF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SZNE (Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - SZNE is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index, while CALF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SZNE returned 1.44%/yr vs 4.31%/yr for CALF. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SZNE charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности SZNE и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SZNE показывает доходность 9.68%, что значительно ниже, чем у CALF с доходностью 14.39%.

SZNE

1 день
0.00%
1 месяц
0.06%
С начала года
9.68%
6 месяцев
10.88%
1 год
13.01%
3 года*
3.38%
5 лет*
1.44%
10 лет*
—

CALF

1 день
0.93%
1 месяц
4.66%
С начала года
14.39%
6 месяцев
13.67%
1 год
32.12%
3 года*
11.70%
5 лет*
4.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SZNE и CALF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		9.68%-3.44%2.05%6.53%-12.33%26.36%4.03%35.75%-6.90%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		14.39%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-19.10%

Correlation

The correlation between SZNE and CALF is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г.

0.70

The correlation between SZNE and CALF has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SZNE и CALF

Секторы
SZNE
CALF

Потребительский циклический сектор

29.7%
28.3%

Технологии

25.3%
29.7%

Промышленность

23.6%
5.9%

Сырьевые материалы

20.3%
1.6%

Коммуникационные услуги

0.5%
8.8%

Энергетика

0.3%
10.3%

Коммунальные услуги

0.3%

-

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

9.4%

Недвижимость

-

1.6%

Потребительский циклический сектор

SZNE
29.7%
CALF
28.3%

Технологии

SZNE
25.3%
CALF
29.7%

Промышленность

SZNE
23.6%
CALF
5.9%

Сырьевые материалы

SZNE
20.3%
CALF
1.6%

Коммуникационные услуги

SZNE
0.5%
CALF
8.8%

Энергетика

SZNE
0.3%
CALF
10.3%

Коммунальные услуги

SZNE
0.3%
CALF

-

Потребительский защитный сектор

SZNE

-

CALF
4.3%

Финансовые услуги

SZNE

-

CALF
0.2%

Здравоохранение

SZNE

-

CALF
9.4%

Недвижимость

SZNE

-

CALF
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с SZNE:
SZNE с RSPSZNE с VOOSZNE с SPYSZNE с BDGSSZNE с QQQASZNE с EQLSZNE с FMTM
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

SZNE vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SZNE
Ранг доходности на риск SZNE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SZNE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SZNE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SZNE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SZNE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SZNE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SZNE c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SZNECALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
2.05

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
2.97

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

5.25

-3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.14

14.95

-9.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SZNE vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SZNE на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа CALF равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SZNE и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SZNECALFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.05

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.18

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.37

-0.03

Просадки

Сравнение просадок SZNE и CALF

Максимальная просадка SZNE за все время составила -39.79%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZNE и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SZNECALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.79%

-47.58%

+7.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-6.15%

-3.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

-34.22%

+11.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.92%

-34.22%

+11.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-1.04%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-10.74%

+3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.15%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SZNE и CALF

Текущая волатильность для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) составляет 2.73%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что SZNE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SZNECALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

4.88%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

10.50%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

15.77%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

23.44%

-6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

26.01%

-5.91%

Сравнение комиссий SZNE и CALF

SZNE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SZNE и CALF

Дивидендная доходность SZNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности CALF в 1.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.35%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		1.37%1.47%1.20%1.21%1.11%0.79%1.37%0.90%0.68%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SZNE and CALF have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (4.88%) compared to SZNE (2.73%). In terms of maximum drawdown, SZNE dropped -39.79% vs CALF's -47.58%.

On 5-year performance, CALF leads with 4.31% vs 1.44% for SZNE. On fees, CALF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, SZNE has been the lower-risk option at 2.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CALF has performed better with a 4.31% return vs 1.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CALF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for SZNE.

SZNE has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 1.35% for CALF.

SZNE is categorized as Large Cap Growth Equities, while CALF is Small Cap Blend Equities. SZNE tracks Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index, while CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Their fees differ too: 0.60% for SZNE and 0.59% for CALF.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SZNE и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор