PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SZNE с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SZNE с CALF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SZNE (Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows ETF) are both exchange-traded funds - SZNE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index, while CALF is a Small Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Both are passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SZNE charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности SZNE и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SZNE

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CALF

1 день
1.55%
1 месяц
6.45%
6 месяцев
16.08%
С начала года
20.04%
1 год
33.20%
3 года*
9.56%
5 лет*
6.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SZNE и CALF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		9.68%-3.44%2.05%6.53%-12.33%26.36%4.03%35.75%-7.01%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		20.04%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-19.96%

Correlation

The correlation between SZNE and CALF is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2018 г.

0.69

The correlation between SZNE and CALF has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SZNE и CALF

Секторы
SZNE
CALF

Финансовые услуги

38.7%
0.2%

Промышленность

13.0%
5.4%

Энергетика

9.3%
8.9%

Технологии

5.6%
32.4%

Здравоохранение

5.1%
9.7%

Коммунальные услуги

5.0%

-

Потребительский циклический сектор

3.7%
28.5%

Коммуникационные услуги

2.9%
8.3%

Недвижимость

2.2%
1.5%

Сырьевые материалы

1.6%
1.6%

Потребительский защитный сектор

1.3%
3.6%

Финансовые услуги

SZNE
38.7%
CALF
0.2%

Промышленность

SZNE
13.0%
CALF
5.4%

Энергетика

SZNE
9.3%
CALF
8.9%

Технологии

SZNE
5.6%
CALF
32.4%

Здравоохранение

SZNE
5.1%
CALF
9.7%

Коммунальные услуги

SZNE
5.0%
CALF

-

Потребительский циклический сектор

SZNE
3.7%
CALF
28.5%

Коммуникационные услуги

SZNE
2.9%
CALF
8.3%

Недвижимость

SZNE
2.2%
CALF
1.5%

Сырьевые материалы

SZNE
1.6%
CALF
1.6%

Потребительский защитный сектор

SZNE
1.3%
CALF
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows ETF

Часто сравнивают с SZNE:
SZNE с RSPSZNE с QQQASZNE с VOOSZNE с SPYSZNE с BDGSSZNE с EQLSZNE с FMTM
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

SZNE vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SZNE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CALF
Ранг доходности на риск CALF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SZNE c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SZNECALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.10

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.02

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.37

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

5.42

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

14.95

—

SZNE vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SZNE и CALF

Загрузка графика...

Показатели просадок

SZNECALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-47.58%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.15%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-10.62%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.23%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SZNE и CALF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SZNECALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.83%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.30%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.89%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

23.27%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

25.91%

—

Сравнение комиссий SZNE и CALF

SZNE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SZNE и CALF

Дивидендная доходность SZNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности CALF в 1.14%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		1.14%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		1.23%1.47%1.20%1.21%1.11%0.79%1.37%0.90%0.68%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SZNE and CALF have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CALF is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CALF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for SZNE.

SZNE has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 1.14% for CALF.

SZNE is categorized as Large Cap Blend Equities, while CALF is Small Cap Value Equities. SZNE tracks Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index, while CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Their fees differ too: 0.60% for SZNE and 0.59% for CALF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SZNE и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор